国家民委科研基金(10ZY03)
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
- 相关作者：乔克林侯致武李晋枝李萍蒋登智更多>>
- 相关机构：延安大学中央民族大学更多>>
- 发文基金：国家民委科研基金陕西省自然科学基金陕西省高水平大学建设专项资金资助项目更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 基于VAR模型的民族地区教育投资与经济增长关系的研究——以内蒙古为例被引量：2
- 2012年
- 根据1978-2009年内蒙古地区财政性教育支出与GDP的统计数据,应用向量自回归模型(VAR)和协整检验对内蒙古地区教育投资与经济增长之间的关系进行研究,得出内蒙古地区教育投资与经济增长之间存在长期均衡关系,但短期关系不显著,进而提出优化教育投资结构,提高教育投资效率的建议。
- 李晋枝乔克林
- 关键词：教育投资经济增长VAR模型
- 有交易成本的标的资产服从混合过程的新型期权定价
- 2012年
- 在有交易成本和红利的基础上,改变Black-Scholes期权定价模型的基本假设,认为标的资产是服从混合过程,运用证券组合模拟期权收益的方法,得到有交易成本和红利的标的资产服从混合过程的彩虹期权定价方程,以及多因素期权定价方程.
- 乔克林蒋登智李晋枝
- 关键词：期权定价交易成本红利证券组合
- 常利率下特殊双险种风险模型的破产赤字被引量：6
- 2013年
- 本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤字分布满足的关系式,并得到了其破产赤字分布函数所满足的积分方程,推广了保险精算范围,并且应用于实际也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标.
- 乔克林侯致武李萍
- 关键词：利率双险种破产概率
- 一类风险模型破产持续时间的分布被引量：2
- 2013年
- 目的研究一类常利率下带随机保费且保费随机到达的双险种连续时间风险模型的破产问题。方法利用递归方法。结果得到了该模型下描述保险公司破产严重程度的破产持续时间分布函数的递推公式及分布函数所满足的积分方程。结论不仅使保险精算范围得到进一步拓广,而且如果应用于实际,也可为我国金融保险业风险管理提供一类预警指标。
- 乔克林侯致武
- 关键词：常利率递推公式
