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上海市高等学校科学技术发展基金(07ZZ83)

作品数：3 被引量：4H指数：2
相关作者：张卫国安俊英陈翠玲赵岩韦增欣更多>>
相关机构：上海理工大学广西师范大学广西大学更多>>
发文基金：上海市高等学校科学技术发展基金上海市教育委员会重点学科基金广西师范大学青年科研基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇等式
  • 1篇约束优化问题
  • 1篇展开法
  • 1篇收益率
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇梯度投影
  • 1篇梯度投影算法
  • 1篇期货
  • 1篇期货套期
  • 1篇期货套期保值
  • 1篇周期解
  • 1篇线性不等式
  • 1篇目标收益率
  • 1篇函数
  • 1篇函数解
  • 1篇非线性
  • 1篇非线性不等式
  • 1篇F-展开法
  • 1篇FISHER

机构

  • 3篇上海理工大学
  • 1篇复旦大学
  • 1篇广西大学
  • 1篇广西师范大学

作者

  • 2篇安俊英
  • 2篇张卫国
  • 1篇蒋祥林
  • 1篇张睿
  • 1篇韦增欣
  • 1篇赵岩
  • 1篇陈翠玲

传媒

  • 1篇上海理工大学...
  • 1篇Journa...
  • 1篇工程数学学报

年份

  • 2篇2008
  • 1篇2007
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
一类具高阶非线性项的发展方程的准确周期解
2008年
本文导出了具高阶非线性项的Lienard方程的准确周期解并从理论上给予了证明,然后利用这些公式得到一大批具高阶非线性项的发展方程的各种Jacobi椭圆函数型的准确周期解,由此避免了一大类非线性发展方程求周期解时求解过程的重复。
安俊英张卫国
关键词：LIENARD方程周期解F-展开法
基于收益率与风险比率的期货套期保值策略研究被引量：2
2008年
引入目标收益率作为衡量套期保值行为盈亏的界线,建立基于改进的收益率与风险比率相对数最大化的期货套期保值优化决策模型.使得单位风险下组合期望收益率大于目标收益率的收益程度最大,从理论上推导出空头和多头套期保值的最优套期比率,并与传统套期比作比较,求出了空头和多头在传统最优套期比基础上的调整量.给出了当目标收益率满足一定条件时,空头和多头套期保值的最优套期比公式.
安俊英张卫国蒋祥林张睿
关键词：套期保值目标收益率
利用Fisher函数解非线性不等式约束优化问题的梯度投影算法被引量：2
2007年
本文将利用梯度投影与Fisher函数提出一个新的二阶段搜索方向,给出相应的解非线性不等式约束优化问题的梯度投影算法,并证明了该算法具有全局收敛性.
赵岩陈翠玲韦增欣
关键词：梯度投影
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