国家自然科学基金(71001017)
- 作品数：3 被引量：18H指数：2
- 相关作者：赵武王定成李萍郭风龙曾勇更多>>
- 相关机构：电子科技大学西南民族大学澳大利亚国立大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 考虑Markov保费和利率的离散时间风险模型的破产概率被引量：5
- 2012年
- 研究一类离散时间风险模型的破产概率.在保费收入和利率同时为离散时间Markov链,索赔额为独立情形下,利用更新迭代方法得到最终时间破产概率的Lundberg型上界.
- 郭风龙王定成
- 关键词：MARKOV链破产概率LUNDBERG不等式
- 反周期的银行存款保险费率定价的研究
- 本文研究了聚合存款保险费率的设计和定价问题。在考虑经济周期的影响下,存款保险的费率结构设定为反周期的,随着宏观经济形势反向调节保险费率的大小。这种保费既要满足公平定价原理,同时又使保险基金不枯竭的概率最大。利用随机控制理...
- 赵武曾勇
- 关键词：存款保险
- 《金融数学》实验教学方法探索被引量：11
- 2012年
- 《金融数学》是金融学专业的一门基础课程,金融数学方法是金融工程领域重要的工具。文中界定了《金融数学》课程的教学内容,分析了《金融数学》的教学特点和难点。最后从《金融数学》教学要求和目的出发,结合学科特点,以离散时间金融为例,探讨了具体的教学方法。
- 赵武李萍
- 关键词：金融数学数学建模提问式教学案例教学
- 基于VaR风险约束下保险公司的最优混合投资策略被引量：2
- 2011年
- 文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保险公司采用混合投资策略,同时索赔额服从重尾分布,在此基础上对保险公司的总资产过程进行建模。利用VaR方法建立了保险公司的最大风险承受能力与最优投资比例之间的关系。最后利用破产理论给出了最优投资比例的近似最优解,该最优投资可以在VaR限制在一定水平下令保险公司的期望财富最大。
- 赵武王定成曾勇
- 关键词：有限时间破产概率
- 反周期的银行存款保险费率定价的研究
- 本文研究了聚合存款保险费率的设计和定价问题。在考虑经济周期的影响下,存款保险的费率结构设定为反周期的,随着宏观经济形势反向调节保险费率的大小。这种保费既要满足公平定价原理,同时又使保险基金不枯竭的概率最大。利用随机控制理...
- 赵武曾勇
- 关键词：存款保险
- 文献传递
