公共文化服务平台

共 2 条记录，以下是 1-2

全选清除导出

排序方式：

基于时变Copula的金融开放与风险传染被引量：61: 2011年; 利用时变Copula研究开放进程下中国大陆股市与国际主要股市间的风险传染问题.用AR(1)-GJR(1,1)-t模型描述各国股指收益率的边际分布,以时变SJC Copula描述股指收益率间的动态相依性,分析中国大陆股市与美国股市、英国股市、日本股市以及香港股市2000年1月至2010年11月期间的风险联动,实证结果表明:在开放进程中中国大陆股市与美国、英国以及日本股市一直保持微弱的下尾相依关系,而与香港股市间的下尾相依性则随开放程度增加整体上呈显著上升趋势;而与各国际股市的上尾相依性则一直保持较低的水平.; 王永巧刘诗文; 关键词：风险传染金融开放时变COPULA

基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量技术被引量：5: 2012年; 采用基于时变参数Copula的ΔCoVaR度量方法,以动态参数Copula模型描述金融变量间的相依结构、以GARCH类模型描述各金融变量的边际分布,通过构建的联合分布计算ΔCoVaR。利用此方法度量中国大陆与美国、香港的股票市场间的极端风险溢出。实证结果表明:通过此方法计算的ΔCoVaR能同时反映时变波动性与时变相依性,可更灵敏准确地度量危机时的极端风险溢出。; 王永巧胡浩; 关键词：时变COPULA

全选清除导出

共1页<1>

教育部人文社会科学研究基金(10YJC790265)