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国家自然科学基金(11001142)

作品数:27 被引量:41H指数:3
相关作者:潘素娟林建伟林鸿熙宋丽平江良更多>>
相关机构:莆田学院福建商学院厦门大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金福建省教育厅资助项目福建省自然科学基金更多>>
相关领域:理学经济管理文化科学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 26篇中文期刊文章

领域

  • 21篇理学
  • 19篇经济管理
  • 1篇环境科学与工...
  • 1篇核科学技术
  • 1篇文化科学

主题

  • 6篇债券
  • 6篇期权
  • 4篇违约
  • 4篇公司债
  • 4篇公司债券
  • 3篇利率
  • 3篇扩散
  • 3篇汇率
  • 3篇教学
  • 3篇股票
  • 2篇等式
  • 2篇信用
  • 2篇信用风险
  • 2篇债券定价
  • 2篇随机利率
  • 2篇跳扩散模型
  • 2篇抛物
  • 2篇抛物型
  • 2篇抛物型变分不...
  • 2篇微分

机构

  • 23篇莆田学院
  • 8篇福建商学院
  • 3篇厦门大学
  • 1篇北京师范大学
  • 1篇华侨大学
  • 1篇苏州大学

作者

  • 7篇潘素娟
  • 5篇林建伟
  • 5篇林鸿熙
  • 4篇宋丽平
  • 3篇江良
  • 2篇李时银
  • 1篇陈永娟
  • 1篇陈洁
  • 1篇王志焕
  • 1篇于同奎
  • 1篇陈丽珍
  • 1篇谢伟
  • 1篇雷周挺
  • 1篇林培远
  • 1篇林丽钦

传媒

  • 5篇数学的实践与...
  • 3篇延边大学学报...
  • 2篇系统工程学报
  • 2篇工程数学学报
  • 2篇应用泛函分析...
  • 2篇莆田学院学报
  • 2篇长春工业大学...
  • 2篇Scienc...
  • 2篇廊坊师范学院...
  • 1篇扬州大学学报...
  • 1篇福建商业高等...
  • 1篇吉林师范大学...
  • 1篇云南民族大学...

年份

  • 1篇2023
  • 3篇2020
  • 1篇2019
  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 7篇2014
  • 7篇2013
  • 2篇2012
  • 3篇2011
27 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式
2019年
在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望买入期权的定价公式.该公式可为未来国内出现的同类期权的合理定价提供参考.
潘素娟
关键词:回望期权
基于汇率和违约双重风险下的外国股票亚式交换期权的定价公式被引量:1
2017年
基于汇率风险暴露下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均遵循对数正态过程的假设下,研究如何把一类外国股票期权推广到股票分红和债务随机时的情况,并利用结构方法推导出以国内股票价格为执行价的该股票亚式交换期权的信用风险定价公式.
潘素娟陈逢明李时银
关键词:交换期权信用风险鞅测度
基于时间序列数据Hull-White模型半参数估计方法被引量:1
2013年
基于时间序列数据,对Hull-White短期利率模型进行半参数估计。通过两阶段估计方法,原半参数估计模型转化为非参数估计模型和全参数估计模型。前者使用核函数估计方法,后者使用极大似然估计,从而简化整个参数估计过程。实证的结果表明,在给定合适窗宽条件下,基于Hull-White模型的似然值将得到改善。
江良
关键词:时间序列数据HULL-WHITE模型非参数估计
《金融工程学》课程教学改革与实践探讨被引量:3
2015年
《金融工程学》是金融数学专业的一门主干课程。文章分析《金融工程学》课程的特点和该课程教学中存在的问题,并根据金融行业对人才素质和能力的要求,对《金融工程学》课程提出相应的教学改革建议,主要包括了解学生、改进教学模式、重视实验教学、理论联系实际等方面。
宋丽平
关键词:金融工程学教学改革教学模式实验教学
利率衍生品定价可行性模型被引量:4
2014年
众所周知,Vasicek短期利率模型,由于可取负的利率,使得利率衍生物定价计算具有不稳定现象,并引起业界对它的定价的可信度产生怀疑.该文指出只需以息票作为新的计价单位(Benchmark),利率衍生物定价计算不稳定现象就可避免,为了说明定价的可行性,将在随机利率条件下以欧式看涨期权为例,通过数值方法对Vasicek和CIR这两类利率模型衍生物定价的误差进行分析.
江良林鸿熙
关键词:VASICEK模型CIR模型计价单位
Source-type solutions of heat equations with convection in several variables space被引量:2
2011年
In this paper we study the source-type solution for the heat equation with convection: ut = △u + b·▽un for (x,t) ∈ ST→ RN × (0,T] and u(x,0) = δ(x) for x ∈ RN, where δ(x) denotes Dirac measure in = RN,N 2,n 0 and b = (b1,...,bN) ∈ RN is a vector. It is shown that there exists a critical number pc = N+2 such that the source-type solution to the above problem exists and is unique if 0 N n 〈 pc and there exists a unique similarity source-type solution in the case n = N+1 , while such a solution does not exist N if n 〉 pc. Moreover, the asymptotic behavior of the solution near the origin is studied. It is shown that when 0 〈 n 〈 N+1 the convection is too weak and the short time behavior of the source-type solution near the origin N is the same as that for the heat equation without convection.
LU GuoFuYIN HongMin
证券投资组合的均值-方差分析被引量:2
2013年
利用Markowitz的均值-方差分析方法,分别用均值和方差衡量投资组合的收益与风险,从主观和客观上描述了投资者对期望收益率和风险的偏好程度,从而建立起能够最大限度满足投资者需求的投资组合模型。模拟投资者在投资组合模型中根据各股票期望收益率等数值的计算,得出了投资组合的最优投资比例。
潘素娟陈丽珍
关键词:证券投资均值-方差分析期望收益率
随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价被引量:3
2020年
在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保公司债券的定价问题,建立了多方担保公司债券定价的数学模型,获得了定价的显式表达式,并分析随机利率风险和担保风险.
林建伟李慧敏
关键词:随机利率公司债券定价违约强度
基于蒙特卡洛模拟算法的欧冠淘汰赛抽签概率的研究
2020年
为研究欧冠淘汰赛抽签概率问题,以欧冠2017—2018赛季淘汰赛的抽签规则和抽签流程为例,利用蒙特卡洛模拟算法建立了一种新型的抽签概率模型,并通过计算得出了对阵概率的数值解.利用置信区间和分位点对模型所得的对阵概率进行验证表明,该模拟方法具有较好的可信度.对抽签概率进行模拟显示,巴萨队对阵切尔西队的概率约为40%(该结果与实际对阵结果相符),由此再次表明该模拟方法具有可靠性.
潘素娟潘素娟
关键词:蒙特卡洛模拟分位点
与永久美式ESOs有关的一个自由边界问题被引量:3
2014年
本文研究与永久美式经理股票期权(ESOs)有关的一个抛物型变分不等式的自由边界.该变分不等式是退化的,且障碍条件中含有未知函数的偏导数.采用切片法来逼近原问题,将偏微分方程的变分不等式转化为常微分方程的变分不等式,并且分析了该逼近问题解的误差估计及其收敛性.利用迭代法得到逼近问题的数值算法.在给定参数的条件下,对自由边界的性质进行了数值分析,并解释了其金融意义.
宋丽平
关键词:抛物型变分不等式
共3页<123>
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