国家自然科学基金(70771042)
- 作品数：4 被引量：36H指数：2
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- 基于GARCH模型的WTI原油价格波动性分析被引量：1
- 2010年
- 运用GARCH、EGARCH的t分布模型对WTI原油现货价格进行了统计拟合分析,得到了其收益率序列尖峰厚尾和异方差性等主要概率特征,并对GARCH、EGARCH的t分布模型的预测效果进行了比较分析,发现基于学生t分布的EGARCH模型比GARCH模型能更好地描述WTI原油价格的波动特征,并且具有较好的预测能力。
- 杨云飞鲍玉昆张金隆
- 关键词：GARCH
- 基于数字调制技术的含0值时间序列预测
- 2010年
- 根据含0时间序列的数据特征,引入数字调制技术,提出了一种预测非0值发生时刻的方法。首先设计出一种载波将含0序列变换成相对连续和平滑的序列,使用EMD-SVM预测模型对已调序列进行预测,并设计检测器将已调序列的预测值还原成非0值发生时刻的预测值。实验证明,该方法的预测准确度高。
- 张瑞鲍玉昆张金隆
- 关键词：数字调制经验模态分解支持向量机
- 国内外原油价格与中国制造业PMI的动态关系研究
- 本文运用Granger因果关系检验,向量误差修正模型(VEC),脉冲响应分析以及方差分解分别对国内外原油价格与中国制造业PMI的动态关系进行分析。实证分析结果表明:国内外油价与中国制造业PMI存在长期因果关系;中国制造业...
- 于莎鲍玉昆胡忠义熊涛
- 关键词：油价PMI脉冲响应分析方差分解
- 文献传递
- 基于PSO-MAs算法的产品组合问题研究被引量：2
- 2014年
- 针对多约束的产品组合问题,提出一种基于PSO的Memetic算法。该算法首先运用约束理论识别并剔除非瓶颈约束,然后基于伪效用比率设计了一个局部搜索算法,并将其加入到PSO算法的种群进化中,以增强PSO算法的局部学习能力。通过对算法在小规模和大规模算例中测试,表明该算法在小规模问题中优于许多已有算法,同时能在相对较短地时间内更有效地求解较大规模产品组合问题。因此本文提出的基于PSO的Memetic算法可以用来有效地求解实际中的产品组合问题。
- 胡忠义鲍玉昆熊涛
- 关键词：运筹学粒子群算法
- 基于EMD和SVMs的原油价格预测方法被引量：33
- 2010年
- 针对原油价格预测问题,提出一种基于EMD(经验模式分解)和SVMs(支持向量机)的非线性组合预测方法。该方法运用EMD技术将原油价格序列分解成若干个不同频率的分量,根据频率高低将各分量分组叠加得到3个新序列,分别代表市场波动价格、重大事件价格、趋势价格;针对此3个序列,构建不同SVMs模型分别进行预测,得到各序列预测值;用SVMs针对各序列预测值构建组合模型得到最终预测值。采用WTI和Brent原油现货价格数据验证本方法的有效性,结果表明,此方法与单一的SVMs模型和人工神经网络模型相比,具有较高的预测精度。
- 杨云飞鲍玉昆胡忠义张瑞
- 关键词：原油价格经验模式分解支持向量机组合预测
