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山东省统计科研重点课题(KT0914)

作品数：3 被引量：1H指数：1
相关作者：赵培臣李诚举更多>>
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文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 2篇理学

主题

  • 3篇破产
  • 3篇破产概率
  • 1篇盈余
  • 1篇盈余分布
  • 1篇双二项风险模...
  • 1篇双险种
  • 1篇随机风险模型
  • 1篇险种
  • 1篇相依
  • 1篇利率
  • 1篇二项风险模型
  • 1篇保费
  • 1篇LUNDBE...
  • 1篇产前

机构

  • 3篇菏泽学院

作者

  • 3篇赵培臣
  • 1篇李诚举

传媒

  • 1篇信息系统工程
  • 1篇重庆工商大学...
  • 1篇菏泽学院学报

年份

  • 1篇2011
  • 2篇2010
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
一类离散双险种风险模型的破产概率和Lundberg不等式被引量：1
2011年
在经典风险模型的基础上,研究了索赔到达分别服从Poisson序列和负二项序列的一类离散双险种风险模型,得到了最终破产概率的表达式及其Lundberg不等式.
赵培臣
关键词：双险种破产概率LUNDBERG不等式
利率相依的双二项风险模型的研究
2010年
本文研究了利息率相依的双二项风险模型的破产问题,得到了描述破产严重程度的破产前盈余分布,破产持续时间分布的递推公式,有限时间破产概率的递推公式及终极破产概率满足的积分方程.
赵培臣李诚举
关键词：双二项风险模型破产概率
一类保费随机风险模型的破产问题研究
2010年
研究了一类保费随机的风险模型.该模型在保费收取方式上一方面是保费收取为时间的线性函数,另一方面是复合Poisson过程.给出了此模型最终生存概率的积分表达式及其在特殊情况下的具体表达式,并用鞅方法得到最终破产概率所满足的Lundberg不等式和一般表达式.
赵培臣
关键词：破产概率
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共1页<1>
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