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国家社会科学基金(06JYB010)

作品数：1 被引量：2H指数：1
相关作者：陈守东孙叶萌王晨更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股市
  • 1篇股市
  • 1篇SWARCH...
  • 1篇波动性

机构

  • 1篇吉林大学

作者

  • 1篇王晨
  • 1篇孙叶萌
  • 1篇陈守东

传媒

  • 1篇中国经济与管...

年份

  • 1篇2008
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股市波动性的MS方差模型和SWARCH模型比较研究被引量：2
2008年
应用趋制转移的ARcH（swARcH）模型描述中国股票市场的波动性，可以刻画收益率序列剧烈的波动和波幅大小的转换，从而避免GARCH模型高估波动聚集的持续性问题；但是通过对我国股市最新的数据研究，发现马尔科夫趋制转移（Mark—OV--Switching）的方差模型较SWARCH模型对股票市场的波动性有更好的描述。
陈守东王晨孙叶萌
关键词：波动性SWARCH模型
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