教育部人文社会科学研究基金(10YJC790149)
- 作品数：20 被引量：54H指数：4
- 相关作者：李晓庆郑玉华崔晓东刘江慧郝丽风更多>>
- 相关机构：南京信息工程大学南京晓庄学院中国矿业大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金江苏高校优势学科建设工程资助项目更多>>
- 相关领域：经济管理自然科学总论更多>>
- 公司财务预警Logit模型指标选择与实证分析被引量：7
- 2013年
- 在利用Logit模型对企业的财务困境或违约进行预测时,财务指标的选择是非常关键的环节。各种财务指标或多或少都能反映公司的财务状况,但各个指标反映的信息在一定程度上有重叠,有些指标之间具有很高的相关性或可替代性,这必然影响模型的评估精度和效率。本文针对现有分析方法存在的不足,提出筛选财务指标的方法和步骤,并利用我国沪深两市上市公司的样本数据建立财务预警Logit模型。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：财务预警LOGIT模型财务指标财务状况
- 国外组织复杂性研究述评被引量：2
- 2012年
- 现代科技飞速发展,组织所面临的环境日益动荡与复杂,与此相应的组织复杂性问题成为组织无法回避的一个命题。一方面组织复杂性使组织具有发动及维持多重行为的能力,使组织具备适应日益复杂和动荡环境的弹性;另一方面组织复杂性对组织也会产生负面影响。因此,正确的认识和管理组织复杂性,对组织的生存与发展具有重要意义。从组织复杂性的内涵、类型;形成原因、测量以及应对策略五个角度对国外组织复杂性的相关研究成果进行概述,并作简要评论。通过梳理发现,组织复杂性研究呈现出逐渐深化和多样化的态势。
- 郝丽风李晓庆
- 关键词：信息科学
- 江苏省上市公司违约率的实证研究
- 2012年
- 本文基于Merton(1974)模型度量了2006-2011年间的45家江苏省上市公司的违约风险,实证结果表明:从横向比较来看,ST类上市公司的违约率明显大于非ST上市公司的违约率,其中以ST高淳陶瓷违约风险为代表;从纵向比较来看,在2006-2011年间的样本企业违约风险变化呈现出先上升后下降的趋势,其中在受到国际金融危机影响的2007和2008年间,样本企业的违约风险普遍较高,在金融危机全面爆发的2008年,违约率达到了高峰。
- 曹金爽李晓庆
- 关键词：违约率上市公司MERTON模型
- 中小企业贷款保证保险的定价策略与方法被引量：2
- 2014年
- 中小企业贷款保证保险是保险公司对中小企业还款信用提供担保的一种保险产品,它为中小企业融资提供了新的思路。本文分析了保险产品定价的基本原则和定价技术的复杂性,在此基础上研究定价策略,讨论了贝叶斯广义线性定价模型、费率调整模型和风险附加保费模型的构建思路。本文对于保险公司建立实用性定价系统,促进保险产品市场化发展具有一定的参考作用。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：贷款保证保险中小企业
- 中小企业担保贷款的违约风险中性定价与担保费率厘定被引量：3
- 2014年
- 基于风险中性原理,研究银行的贷款定价模型和担保机构的费率厘定方法,最终给出贷款利率与担保费率简单实用的表达式。基于风性中性的违约风险定价模型与担保费率厘定具有科学的理论依据,能够避免结构化模型的复杂性与高成本,排除简化模型中回收率设定不合理所带来的定价偏差。本文的研究为担保贷款利率的确定与担保费率的厘定提供了实务上的参考,有助于银行和担保机构动态调整利率和费率,节约管理成本。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：中小企业担保贷款风险中性定价担保费率
- 基于贝塔二项分布的零售贷款组合违约计量模型与经济资本配置被引量：1
- 2013年
- 对零售贷款组合进行风险评估时,违约率和违约相关性是研究的重点内容。为了克服结构化思想和单因子模型的不足,本文将违约率和违约相关性的研究转化为对组合违约数目的分布进行研究,并根据违约数目的统计特征,建立基于贝塔二项分布的违约计量模型,在此基础上,进一步分析该分布假设下的经济资本配置问题。研究结论表明,设定违约数目服从贝塔二项分布,并通过分布参数的合理设置,既能反映各单项贷款的违约信息,又能体现零售贷款中各贷款违约之间的相关性,从而保证经济资本计算的可靠性与适用性。
- 郑玉华崔晓东
- 关键词：零售贷款违约相关经济资本
- 高管薪酬对银行风险承担及绩效影响的实证研究——基于我国上市银行的数据检验被引量：3
- 2016年
- 使用2000—2014年我国上市银行的样本数据,实证检验银行高管薪酬对银行风险承担及绩效的影响。银行高管薪酬与银行违约距离风险(DD)呈显著的倒U型关系,与银行资产收益率(ROA)也呈显著的倒U型关系。进一步的稳定性检验(使用不同的风险和绩效指标)同样证实,银行高管薪酬与银行风险承担及绩效都呈稳定的显著倒U型关系:当银行高管薪酬达到448万元时,银行绩效由上升趋势转为下降趋势;当银行高管薪酬达到594万元时,银行风险承担水平由上升趋势转为下降趋势。从目前银行高管薪酬的平均水平(225.4万元)来看,我国银行绩效与风险承担正处在随高管薪酬增加而不断上升的阶段。因此,当银行高管薪酬达到临界值(约为448万元和594万元)时,需格外关注银行的风险承担行为和绩效水平。
- 李晓庆曹金爽刘江慧
- 关键词：银行风险承担银行绩效上市银行薪酬监管
- 内部公司治理结构对银行成本效率的影响被引量：2
- 2016年
- 本文利用2008~2014年我国59家商业银行的面板数据,实证分析了内部公司治理结构对银行成本效率的影响。实证结果表明:董事会会议次数、监事会会议次数均与银行成本效率呈显著负相关关系;股东大会会议次数、年度内高管人数对银行成本效率的影响均不显著;高管薪酬对银行成本效率的影响呈显著倒U型。鉴于此,本文提出了相应的建议。
- 李晓庆刘江慧
- 关键词：商业银行内部公司治理
- 中国商业银行成本效率分析——基于DEA模型和CAMEL评级体系被引量：3
- 2016年
- 基于CAMEL评级体系选取用于测算银行成本效率的投入、产出指标,利用DEA方法测算了2008—2014年中国65家商业银行的成本效率,分析了3个投入分解项的实际投入量与理想投入量的差异,并根据DEA方法中的规模报酬判断定理分析了样本银行的规模经济情况。结果表明:中国商业银行的成本效率相对较高;从投入分解项看,成本效率低下主要源于中间业务收入投入无效,其次是利息支出过度消耗;2008—2014年期间国有商业银行的成本效率年均值最高,其次是全国性股份制商业银行,城市商业银行最低;成本效率高的商业银行多处于规模报酬不变状态,成本效率较低的商业银行多处于规模报酬递增状态,成本效率介于两者之间的商业银行多处于规模报酬递减阶段。
- 李晓庆曹金爽
- 关键词：商业银行数据包络分析
- 我国银行风险承担行为的存款市场约束效应研究——基于结构方程模型的银行风险承担度量被引量：2
- 2016年
- 存款市场约束一般通过利率价格约束和存款数量约束两种渠道来影响银行风险承担行为。本文依据CAMLE评级体系理论构建了度量银行风险承担行为的结构方程模型,并基于我国49家商业银行2008-2014年间的样本数据,实证检验了存款人对银行风险承担行为的市场约束效应。结果表明,存款价格约束效应是存在且有效的;公司定期存款具有市场约束效应;公司活期存款没有抑制银行风险行为;中长期贷款的债务人和股东等利益相关者对银行风险承担行为也没有起到市场约束效应。
- 李晓庆刘江慧
- 关键词：存款市场结构方程模型
