国家自然科学基金(11201006)
- 作品数：6 被引量：10H指数：2
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- 基于HAR模型对中国股市已实现极差的研究
- 2016年
- 在20支上证A股股票高频日内数据的基础上,考虑成交量、交易次数和各种形式的隔夜回报对已实现极差的影响.为了考查影响效果,我们将加入这些滞后变量的增广HAR模型同传统HAR模型进行比较.研究结果表明,在样本内预测上这些滞后变量都对已实现极差有一定的影响,然而在样本外预测效果方面,加入这些滞后变量后的增广HAR模型同传统HAR模型相比并没有显著提高.
- 黄旭东葛靖
- 关键词：波动率成交量
- 随机保费模型下绝对破产概率的可微性以及渐近性（英文）被引量：4
- 2015年
- 本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文得到了Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程,给出了Gerber-Shiu罚金函数二次可微与三次可微的充分条件.当所讨论的罚金函数是三次可微的时候,前述积分微分方程可以转化为一般的常微分方程.利用常微分方程的标准方法,当个体随机保费和随机理赔都是指数分布的时候,得到了绝对破产概率在初始盈余趋向于无穷大时的渐近性质.
- 徐林章礼明吴丽媛
- 关键词：随机保费可微性渐近性质
- 具有随机保费的二维扰动稀疏风险模型的破产概率(英文)被引量：1
- 2014年
- 本文研究了具有随机保费以及稀疏结构的二元风险模型下的破产问题.通过对具有稀疏结构的风险模型进行转换,我们将模型简化为保费收入和理赔独立的风险模型.当理赔为"轻尾分布"时,通过鞅方法得到了破产概率的上界估计.理赔为重尾分布时,我们得到了一类重尾分布下破产概率的渐近估计.
- 周昀祝东进
- 关键词：二维风险模型破产概率上界渐近估计
- 带有常值利息力的可变保费Cox风险模型下破产概率的渐近估计(英文)被引量：1
- 2013年
- 本文研究了一类Cox模型下的理赔为重尾分布时破产概率的渐近估计.假设保费收取费率是Cox计数过程的强度过程的函数,通过更新技巧得到了有限时间破产概率的递推方程和终极破产概率的积分方程,利用归纳递推的方法,得到了终极破产概率的渐近估计.
- 徐林吴丽媛祝东进
- 关键词：COX风险模型重尾分布破产概率
- 具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略(英文)被引量：3
- 2014年
- 本文考虑具有随机观测周期的经典风险模型中最优分红和注资策略.假设破产是被禁止的.目的是最大化分红折现总额减去资金注射折现总额的期望值.得到了HJB方程并证明了验证性定理.并在指数理赔假设下得到了最优控制策略和最优值函数.
- 王翠莲刘晓徐林
- 关键词：分红HJB方程
- 带交易费用和指数观察时间间隔的最优分红注资策略(英文)被引量：1
- 2013年
- 本文中我们考虑比例交易费用和固定交易费用影响下的最优分红与注资策略问题.我们假设如有必要公司随时可以得到注资以避免破产,但是只有在参数为γ>0的泊松过程的跳跃时刻才可能分红.为了最大化破产前分红现值与注资现值之差,我们寻找最优的分红和注资策略.通过求解相应的脉冲控制问题,我们找到了依赖于模型参数的显示解.LΦkka和Zervos(2008)中的已知结果可以看成是本文结果在γ→∞时的极限情形.
- 姚定俊郭文旌徐林
- 关键词：分红注资交易费用
