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湖南省教育厅科研基金(08C175)

作品数：5 被引量：9H指数：2
相关作者：吴雄韬易艳春何鹏飞更多>>
相关机构：衡阳师范学院更多>>
发文基金：湖南省教育厅科研基金湖南省大学生研究性学习与创新性实验计划项目更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 3篇期权
  • 3篇美式
  • 2篇期权定价
  • 2篇美式看跌期权
  • 2篇看跌期权
  • 1篇定理
  • 1篇支付
  • 1篇支付红利
  • 1篇融资
  • 1篇损失函数
  • 1篇套利
  • 1篇资产
  • 1篇资产定价
  • 1篇自融资
  • 1篇无套利
  • 1篇美式期权
  • 1篇美式期权定价
  • 1篇蒙特卡洛法
  • 1篇蒙特卡洛模拟
  • 1篇金融

机构

  • 5篇衡阳师范学院

作者

  • 5篇吴雄韬
  • 4篇易艳春
  • 1篇何鹏飞

传媒

  • 3篇衡阳师范学院...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇时代金融

年份

  • 2篇2010
  • 3篇2009
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
二次损失下G-M模型中可估函数的条件Minimax可容许性
2010年
在二次损失下,该文关于任意矩阵V对G-M模型讨论了在齐次线性估计类中可估函数的条件Mimimax可容许性.
吴雄韬何鹏飞
关键词：风险函数损失函数
支付红利的美式看跌期权的定价被引量：3
2009年
文章针对有红利支付的美式看跌期权的定价问题,将美式看跌期权所满足的微分方程转化为一个抛物型初边值问题,提出了差分格式解法。
易艳春吴雄韬
关键词：美式看跌期权红利
对美式期权定价的蒙特卡洛模拟方法的研究被引量：2
2009年
针对美式期权的定价问题,把蒙特卡洛模拟法与二叉树法、有限差分法二种数值方法进行比较,得出它的优缺点;介绍蒙特卡洛模拟法的基本思想,并以单个标的资产美式看跌期权为例说明其具体算法步骤。
易艳春吴雄韬
关键词：美式期权蒙特卡洛法期权定价
有限离散时间金融市场模型的无套利定理被引量：2
2010年
在有限离散时间金融市场模型中给出在有红利、有消费和投资以及有交易费情形时的资产价值表达式;用条件概率、条件期望和鞅论等知识刻画市场无套利的等价条件。
易艳春吴雄韬
关键词：金融市场模型资产定价自融资无套利
随机市场模型下美式看跌期权的定价被引量：4
2009年
文章讨论银行利率、期望收益率、分红率以及波动率都是随机变量时美式看跌期权的定价问题,利用Fourier变换得出美式看跌期权的价格表达式,并给出有交易成本的美式看跌期权的定价公式。
易艳春吴雄韬
关键词：美式看跌期权交易成本期权定价
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