国家社会科学基金(09BTJ002)
- 作品数：9 被引量：17H指数：3
- 相关作者：汤俊莫依雯梁欢王斌余婷婷更多>>
- 相关机构：中南财经政法大学江西赣江职业技术学院更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理自动化与计算机技术社会学政治法律更多>>
- 基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系的构建与完善被引量：2
- 2015年
- 本文从监管发展沿革角度,剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因,认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具柔性应变能力的智能监控技术难以在国内推广。在监管逐步向欧洲自律模式变迁结合的前提下,应改变直接提取识别犯罪活动线索的传统思路,而利用客户尽职调查与交易记录保存两大反洗钱基本义务的成果,充分发挥金融机构"了解你的客户"的优势,通过构建和完善基于行为模式识别体系,使企业具备监控什么是与客户身份与业务性质吻合、值得信任交易的能力,并将落入置信区间之外的交易在经过强化的尽职调查之后,作为可疑交易提交金融情报机构和执法部门,由此实现对金融交易的有效监控。
- 汤俊王妍
- 关键词：可疑交易报告反洗钱监管
- 反洗钱可疑交易报告工作绩效评估要素及其技术实现被引量：4
- 2013年
- 本文认为从单家金融机构角度监测识别完整的洗钱活动策划实施过程是极为困难的,但可疑交易报告的监管又以单家金融机构为考评对象,可疑交易报告报送标准的主观性质、缺乏客观统一标准给监管检查评估带来困难。应着重对金融机构政策、制度、流程设置合理性、完备性进行评估。在手工监测分析能力有限的情况下,加强对国际公认切实可行的智能数据监测分析核心技术的引导与考核。
- 汤俊
- 关键词：可疑交易报告绩效评估反洗钱监管
- 异常金融交易行为模式识别中的特征提取
- 2011年
- 特征提取的目的是获得能够被机器识别的数学特征。区别于传统的金融时间序列的特征提取与相似性度量方法,提出了一种基于径向基函数RBF神经网络一步预测误差序列特征提取与相似性度量方法。该方法将时间序列之间的相似性度量换化成特征矢量之间的相似性度量,并且建立了特征矢量与物理信息的关联,能够有效的检测出异常的金融交易行为模式。实验证明该方法相对于传统的直接距离、傅立叶变换、ARMA模型法具有明显优势。
- 汤俊李晓妹
- 关键词：时间序列RBF神经网络特征提取
- 我国金融机构反洗钱监控名单的建立与完善被引量：4
- 2011年
- 在风险为本的反洗钱监管趋势下,发达国家金融机构将客户记录与商业数据库中观察名单对照后进行过滤、筛选、匹配,为实时监测客户洗钱风险提供了可能。本文以阐述监控名单的作用和构成为出发点,延伸到国际监控名单的来源与完善,结合我国监控名单现状及中国人民银行最近关于明确可疑交易报告制度中完善名单监控的问题,提出了我国反洗钱监控名单完善建议。
- 梁欢汤俊
- 关键词：反洗钱
- 基于因子分析的反洗钱地域风险分类监管被引量：3
- 2010年
- 对洗钱风险的宏观分析而言,建立和完善"风险为本"的反洗钱地域风险分类监管体系,能够提高监管的针对性,有效解决地域洗钱风险的不均衡问题,保证监管资源的合理配置。以风险为本的反洗钱监管概念和必要性为出发点,探讨风险为本的反洗钱地域监管面临的现实问题,提出基于因子分析的洗钱地域风险管理的建模理论和思路,并就我国洗钱的地域风险进行探讨和分析。
- 余婷婷汤俊
- 关键词：反洗钱
- 概率神经网络在可疑交易监测中的应用及效率比较被引量：1
- 2013年
- 通过概率神经网络PNN对金融交易时间序列数据的预测偏移误差分类实现对交易异常与否的分类,并将其与前馈神经网络BP、后馈神经网络Elman、竞争型神经网络LVQ、SOM等4种经典类型的分类效率进行比较,结果发现PNN在相近预测精度前提下在网络结构、运行效率方面都有明显优势,适合金融交易海量数据的监测分析.
- 汤俊莫依雯邓勇
- 关键词：概率神经网络可疑金融交易离群检测
- 一种基于混沌预测的离群时间序列检测方法被引量：3
- 2010年
- 提出一种基于混沌行为预测的金融交易离群检测方法.通过对短期金融交易时间序列的混沌分析,建立其未来行为趋势预期机制.利用RBF神经网络构建金融交易序列的拟合函数,以此进行一步行为预测,比较实际结果与预测结果的偏差,从而得到离群判别.合成与真实数据的实验表明了该方法的有效性.
- 王斌汤俊陶也青
- 关键词：可疑金融交易RBF神经网络离群检测
- 基于数据挖掘技术的车险反欺诈系统构建被引量：1
- 2013年
- 如今,车险欺诈在国内外趋势正在蔓延,欺诈识别与实时监控已成为保险机构业务风险管理的核心内容。采用支持向量机方法对车辆保险索赔数据进行挖掘,以实现对欺诈行为的识别以及索赔申请实时监控,同时结合了关联规则Apriori算法,挖掘欺诈行为潜在的规律性特征,经过仿真实验验证了方法的有效性。以这两种数据挖掘算法为核心算法,构建了一个车辆保险反欺诈监控系统。
- 汤俊莫依雯
- 关键词：数据挖掘支持向量机APRIORI算法
- 我国反洗钱监控机制的完善及创新被引量：2
- 2010年
- 本文通过研究西方发达国家反洗钱监控体系的运作现状和经验,结合与我国具有极为相似的反洗钱战略目标和共同利益的转型国家的特点,从完善我国反洗钱相关法律制度、可疑交易报告制度、解决我国目前金融情报质量低下等三个方面对我国反洗钱监控机制的完善及创新提出了建设性的意见。
- 金大卫
- 关键词：反洗钱委托代理机制设计理论
