国家社会科学基金(11BJY012)
- 作品数：10 被引量：15H指数：3
- 相关作者：刘汉中李陈华刘佳丽杨水根更多>>
- 相关机构：湖南商学院广州大学更多>>
- 发文基金：国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金湖南省高校创新平台开放基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 地区专业化集聚对经济增长的效应分析
- 2016年
- 在运用区位熵指数测算工业专业化集聚水平的基础上,采用我国31省市1993-2013年的数据,运用面板数据估计方法分析各地区的专业化集聚程度与经济增长的关系,其结果显示:我国各地区之间工业专业化集聚发展水平分布严重不均,东部地区的发展显著高于且快于中、西部地区;同时,我国各地区工业专业化集聚与区域经济增长之间并不是简单的线性函数关系,而是存在倒"U"型的非线性函数关系,在各地区经济发展的初期,经济活动的空间集聚能够促进地区的经济增长,而随着经济的发展,经济活动的进一步集中将会阻碍各地区经济的增长。
- 刘汉中刘佳丽
- 关键词：经济增长区位熵
- 基于HAC估计视角的格兰杰伪因果关系检验被引量：5
- 2013年
- 研究发现相互独立的弱平稳过程之间会产生伪因果关系，经传统HAC法修正的Wald统计量甚至存在更高的伪因果关系概率．文章认为数据过程的长期方差是发生伪因果关系的深层次原因，通过改进传统HAC法的截断参数，能获得格兰杰因果关系检验统计量（Wald）的不依赖于冗余参数的极限分布．针对设定各种弱平稳过程并利用模拟技术，研究发现新的Wald’统计量大大减少了发生伪因果关系的概率，并且对于数据过程持久性和样本容量是稳健的，但是存在一定的检验水平扭曲．
- 刘汉中
- HAC法在平稳过程之间伪回归中的适用性研究被引量：1
- 2013年
- 通过蒙特卡罗模拟技术揭示各种HAC法在平稳过程伪回归中的适用性。研究发现,与核权函数HAC相比,预白化HAC法具有明显的优势;进一步的研究表明相对于被解释变量的持久性,解释变量的持久性对HAC的影响较大;当数据过程是高阶自回归过程时,在样本容量不是很大的情况下预白化方法的拒绝率会随着阶数增加而增大,只有在样本容量较大和BIC信息准则情况下预白化HAC的拒绝率才接近检验水平。
- 刘汉中李陈华
- 关键词：伪回归
- 基于自相关视角的弱平稳过程之间的伪回归分析被引量：7
- 2012年
- 随机干扰项之间的未知形式自相关是导致相互独立的弱平稳过程之间伪回归的主要原因。通过理论分析和一系列的蒙特卡罗模拟,揭示了数据过程本身的持久性、样本容量T和随机干扰项自相关之间的内在联系。研究发现随机干扰项往往呈现出与数据过程阶数相同的自相关。进一步研究表明,运用广义差分法和Cochrane-Orcutt迭代法虽然能大大减少伪回归概率,但在有些情况下,即使当样本容量较大时,较高阶的Cochrane-Orcutt迭代法仍然无法避免伪回归的发生。
- 刘汉中
- 关键词：伪回归自相关
- HAC估计的性质与修正及其在伪回归中的应用研究被引量：2
- 2015年
- 本文通过频谱分析揭示了预白化HAC和参数化VARHAC比非参数HAC具有明显优势,并指出传统预白化HAC法由于使用了存在有限样本偏差的OLS法来估计自回归参数,导致其存在有限样本偏差,由此构造的t统计量具有过度拒绝原假设倾向。为了减少预白化HAC的偏差,将OLS估计量的线性修正(LBC)和非线性修正(NBC)嵌入到预白化HAC中,研究表明该法能大大减少长期方差的估计偏差,并通过蒙特卡洛模拟证实对预白化HAC的修正估计能有效减少平稳过程之间的伪回归概率,从而提高了回归模型统计推断的可靠性。
- 刘汉中
- 制造业集聚对地区经济增长的空间效应实证分析
- 2017年
- 本文基于1998年-2014年我国30个省的空间面板数据,利用Moran’I指数检验制造业集聚对地区经济增长的空间相关性,并运用反映地理距离影响的邻接矩阵与距离矩阵,构建空间误差模型、空间滞后模型以及空间杜宾模型考察制造业集聚对地区经济增长的空间效应,结果显示,构建空间计量模型需要设定正确的空间权重矩阵,不仅要考虑反映地理位置的空间邻接矩阵,还应该考虑反映真实距离影响的空间距离矩阵;制造业集聚的专业化、多样性以及竞争性对地区经济增长均具有空间效应,且政府的干预程度对地区经济增长也存在空间效应。
- 刘汉中刘佳丽
- 关键词：空间计量模型
- 自助法修正的预白化HAC在平稳过程之间伪回归中的应用被引量：1
- 2016年
- 传统预白化HAC法存在有限样本偏差,导致在相互独立的平稳过程回归中存在较高的伪回归概率.本文提出利用自助法减少其有限样本偏差,从而降低伪回归概率.同时,通过与一阶偏差修正的预白化HAC法的比较分析,发现自助法修正的预白化HAC不仅能减少偏差和降低伪回归概率,而且在GARCH类异方差和高阶自回归数据过程中具有更好的稳健性.
- 杨水根刘汉中
- 关键词：伪回归
- 偏差修正的预白化HAC法在平稳过程伪回归中的应用被引量：3
- 2013年
- 在传统预白化HAC法存在有限样本偏差的基础上,提出自回归参数偏差修正法和残差调整法来减少预白化HAC的偏差,从而降低相互独立的平稳过程之间发生伪回归的概率。蒙特卡洛模拟表明,修正的预白化HAC确实减少了伪回归概率,且自回归参数偏差修正法减少的幅度要比残差调整法大得多;相对于同方差情形而言,存在GARCH类异方差的回归中预白化HAC法具有更低的伪回归概率;当数据过程是AR(2)过程时,在持久性相同的情况下预白化HAC法的伪回归概率要低于相应的AR(1)数据过程。
- 刘汉中李陈华
- 稳健的HAC法在多元平稳时间序列之间伪回归中的应用被引量：1
- 2011年
- 本文在传统HAC法的基础上,将截断参数M设定为样本容量T,并推导新的模型显著性检验Wald*统计量的极限分布。通过比较分析,表明Wald*统计量能大大减少伪回归概率,且新统计量比传统检验统计量更加稳健,但是也发现新的统计量具有一定程度的检验水平扭曲,原因在于截断参数M的设定忽略了AR过程的持久性、MA过程的滞后阶等因素,从而导致Wald*存在检验水平扭曲,说明M的设定不当会产生伪回归和检验水平扭曲现象。
- 刘汉中
- 关键词：伪回归WALD检验蒙特卡罗模拟
- 中值无偏修正的预白化HAC法在伪回归中的应用
- 2018年
- 传统预白化HAC法存在有限样本偏差,使得平稳过程之间回归时存在伪回归.本文利用一阶和高阶的中值无偏估计对传统预白化HAC进行修正,通过修正的预白化HAC对t统计量标准误进行调整,从而进一步研究其在平稳过程之间伪回归中的适用性.研究表明：第一,中值无偏修正的预白化HAC法能减少长期方差的有限样本偏差并能降低伪回归概率;第二,修正的预白化HAC对持久性、GARCH类异方差和非正态随机新息等都具有稳健性.
- 刘汉中刘广
- 关键词：伪回归稳健性
