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江西省高校人文社会科学研究项目(JD1112)

作品数：2 被引量：0H指数：0
相关作者：丁东洋陈庆周丽莉更多>>
相关机构：南昌大学义乌工商职业技术学院更多>>
发文基金：江西省高校人文社会科学研究项目国家自然科学基金全国统计科学研究计划项目更多>>
相关领域：经济管理理学更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇脉冲响应
  • 1篇脉冲响应函数
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇贝叶斯方法
  • 1篇DSGE模型

机构

  • 2篇南昌大学
  • 1篇义乌工商职业...

作者

  • 2篇丁东洋
  • 1篇周丽莉
  • 1篇陈庆

传媒

  • 1篇统计与决策
  • 1篇统计与信息论...

年份

  • 2篇2014
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于辅助粒子滤波的DSGE模型识别方法及应用
2014年
动态随机一般均衡模型中涵盖无法直接观测的变量,同时跨方程约束涉及复杂的非线性关系使方程的解析估计难以实现。在贝叶斯框架下识别动态随机一般均衡模型,基于状态空间方法建立度量方程和状态转移方程,采用辅助粒子滤波预测条件后验分布,建立贝叶斯误差带描述宏观经济变量脉冲响应函数的动态特征。实际数据分析验证了贝叶斯识别方法的有效性。
周丽莉丁东洋
关键词：脉冲响应函数
基于贝叶斯方法的脉冲响应误差带构建及应用
2014年
脉冲响应误差带的构建通常需要严格的假定条件,基于贝叶斯方法构建误差带既不需要假定概率密度函数的正态性,也不必假定误差带的对称性。通过特征向量分解获得脉冲响应函数随机成分权重,利用蒙特卡洛抽样计算分位数,用响应期内方差主成分的线性组合构建贝叶斯误差带。实际数据分析表明贝叶斯误差带优于传统置信区间。
丁东洋陈庆
关键词：脉冲响应贝叶斯
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