教育部规划基金项目(10YJA790152)
- 作品数：2 被引量：56H指数：2
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- 宏观经济不确定性与银行资产组合行为:1995～2009被引量：49
- 2010年
- 本文研究了宏观经济不确定性在银行资产配置中所起的作用。论文首先构建了一个投资组合模型,论证了宏观经济不确定性与银行资产组合行为的理论关系。然后对我国银行业从1995年至2009年的两者关系作了实证分析,研究结果表明,宏观经济不确定性在银行的投资决策中有着显著影响,当宏观经济不确定性显著增加时,银行资产配置中的贷款份额下降,贷款/资产比率截面分布方差减小,出现"羊群效应"。
- 邱兆祥刘远亮
- 关键词：GARCH模型截面数据
- 中国商业银行信贷风险与宏观经济因素关系研究——基于2000～2009年面板数据的实证检验被引量：7
- 2011年
- 利用中国银行业2000～2009年的面板数据,通过构建理论计量模型,实证分析了GDP增长率、通货膨胀率和广义货币供应量增长率这些宏观经济因素对中国银行业信贷风险的影响程度。结果表明,当宏观经济下滑、通货紧缩、货币政策趋紧时,银行收缩信贷供给,人们收入减少,还款意愿降低或无力还贷;企业融资困难,财务状况趋于恶化,不良贷款率显著上升,信贷风险显著增加。
- 邱兆祥刘远亮
- 关键词：信贷风险面板数据
