山东省自然科学基金(ZR2010GL013)
- 作品数：3 被引量：5H指数：2
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- 稀疏过程下变破产下限多元相依风险模型的破产概率被引量：1
- 2012年
- 研究了稀疏过程下多元相依风险模型在假定变破产下限的破产概率,其中索赔产生时依赖概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程.运用鞅方法得到了当破产下限为某些特征函数时破产概率所满足的不等式或破产概率的具体表达式.
- 黄玉娟于文广
- 关键词：破产概率
- 稀疏过程下保费与理赔相关的风险模型的破产概率被引量：3
- 2011年
- 考虑了一类相依结构的风险模型,其中索赔产生时依概率ρ的可能性同时产生一次续保,即续保过程是索赔的ρ-稀疏过程。同时还研究了资金利率、通货膨胀率和干扰问题。通过鞅分析方法,得到了最终破产概率的一般表达式和破产概率的一个上界估计,讨论了相应模型的调整系数方程和调节系数的上下界。
- 黄玉娟于文广
- 关键词：破产概率
- 干扰条件下变破产下限多元风险模型的破产概率被引量：2
- 2011年
- 近年来许多文献在研究风险模型的破产概率时假设破产下限为0,而在实际保险实务中,当保险公司的盈余过程低于某一限度时,保险公司就面临着破产。针对该问题,本文研究了干扰条件下多元风险模型在假定变破产下限的破产概率,得出了破产概率所满足的不等式和具体表达式,并且在破产下限为某些特征函数时,讨论了调节系数方程和调节系数的上下界。
- 于文广黄玉娟
- 关键词：破产概率停时
