教育部科学技术研究重点项目(104053)
- 作品数：4 被引量：9H指数：1
- 相关作者：赵霞刘锦萼陈莉张波更多>>
- 相关机构：山东经济学院中国人民大学山东财经大学更多>>
- 发文基金：教育部科学技术研究重点项目国家自然科学基金山东省自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理更多>>
- 经典风险模型下带有随机利率的一类破产问题被引量：7
- 2005年
- 考虑利率随机性通过标准布朗运动和普哇松过程来描述情形下的一类破产问题.利用鞅方法,得到了此情形下经典风险模型的Lundberg基本方程,并考虑了其解的两个有效应用,从而得到了破产概率、盈余首次到达某给定水平x(x>u)的概率、f(x,y0)及初始盈余u=0情况下破产时单位赔付现值的表达式.最后给出了当个体理赔服从指数分布情形下的一些结果.
- 赵霞刘锦萼
- 关键词：破产概率鞅方法
- 扩散过程的统计推断及其在保险中的应用被引量：1
- 2006年
- 赵霞张波
- 关键词：统计推断非参数方法保险
- 带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望被引量：1
- 2004年
- 当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时 ,破产时罚金折现期望函数Φ(u ,w)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u ,w)的积分表达被得到 ,并且它们的二次连续可微性也得到证明 .所有这些都为GerberandLandry (1998)和TsaiandWillmot (2 0 0 2 )中结论的前提假定提供了可靠的保证 ,同时 ,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到 .
- 赵霞陈莉
- 关键词：破产时赤字破产概率
- 带有确定投资回报的经典风险过程下的破产时罚金折现期望
- 2006年
- 考虑带有确定投资回报的经典风险过程下,得到了破产时罚金折现期望的积分表达、连续可微性及其所满足的积分方程和积分微分方程,并且给出了关于积分方程的解的一些讨论.
- 赵霞
- 关键词：积分微分方程
