国家自然科学基金(70471077)
- 作品数：29 被引量：208H指数：8
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- 不允许卖空情况下均值-方差和均值-VaR投资组合比较研究被引量：39
- 2008年
- 文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后,通过实证研究验证了上述算法的有效性。计算结果还表明,在不允许卖空情况下,均值-VaR投资组合的有效前沿为均值-方差投资组合有效前沿的子集;置信度越低,投资者越倾向于选择收益率大而风险也大的投资组合。
- 张鹏
- 关键词：投资组合不允许卖空均值-VAR序列二次规划
- 基于任务复制的分簇与调度算法被引量：17
- 2008年
- 针对并行与分布式系统中相关任务的静态调度问题,以最小化调度长度为主要目标,以减少资源数为次要目标,对待复制的重要祖先集定义了新的选择策略,提出了基于任务复制的动态关键前驱调度算法.改进了粒度的定义,证明了对任意DAG,算法有优于前人的性能下界.实验结果优于典型任务复制算法,特别是对经典EZ算例的解(调度长度为8)好于前人认为的理论最优解(调度长度为8.5),并证明了新的解为最优解.定义了DAG的补图,讨论了不允许任务复制时树型DAG的2-优度算法.
- 何琨赵勇黄文奇
- 关键词：调度算法
- 陈氏混沌系统的自适应完全同步被引量：4
- 2006年
- 对参数不匹配的2个陈氏混沌系统的同步问题进行了理论分析,采用自适应控制方法实现了参数不同的2个陈氏混沌系统的同步,仿真说明其同步响应速度比较快,而且对一定范围内的噪声干扰具有鲁棒性。
- 肖江文文小华吴饶金王燕舞
- 关键词：自适应控制陈氏混沌系统
- 一类线性约束下非光滑非线性规划问题的优化研究
- 2010年
- 提出了一类线性约束下非光滑的非线性规划问题,运用线性拟合凹函数分段法和不等式组旋转算法进行求解,并证明了该算法的收敛性。
- 张鹏
- 关键词：非线性规划问题非光滑分段法
- 基于Agent的企业信息系统模型被引量：1
- 2007年
- 在分析了应用于分布式计算环境上的3层结构框架的基础上,结合角色和Agent的概念,对比面向活动和面向角色的2种不同模型方法,提出了一种基于Agent的企业信息系统模型,并结合某公司的实际情况给出了例子。
- 陈伟运赵勇
- 关键词：角色AGENT3层结构
- 合作演化研究进展被引量：4
- 2007年
- 阐述了合作演化对于理解生物间的合作与竞争的重要意义,重点综述了合作演化研究中的几个方向,包括基于“利他式互惠”的重复囚徒困境模型、空间囚徒困境模型和连续囚徒困境模型,这些研究模型分别将着眼点放在个体的策略、生存的空间结构以及合作度的衡量之上,为揭示现实社会和生物系统中所展现出的复杂的非线性动力学现象提供了丰富的研究方法和微观解释。最后指出了当前研究中存在的不合理假设,并提出了需要进一步深入研究的问题。
- 陈阳赵勇
- 关键词：复杂网络
- 不允许卖空情况下M-VaR和M-SA投资组合比较研究
- 为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,文章分别研究了均值-VaR(M- VaR)和均值-半绝对偏差(M-SA)投资组合模型,并分别结合序列二次规划法和不等式组的旋转算法以及线性规划的旋转算法进行...
- 张鹏张忠桢
- 关键词：投资组合均值-VAR模型
- 文献传递
- 均值-半绝对偏差投资组合优化研究被引量：5
- 2008年
- 为了验证投资组合理论在中国证券市场的有效性,针对不允许卖空情况,研究了均值-半绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。选取1998-2000年沪市六只业绩较好的股票,依据1998-1999年的数据作为样本数据,求出模型在不同期望收益率下的最优投资策略,将得出的最优投资策略应用到2000年,进行模拟投资,从而计算出各模型的总收益率。
- 张鹏曾永泉
- 关键词：投资组合
- 基于粒子群算法的PERT网络优化问题研究被引量：9
- 2006年
- 针对工程项目PERT网络计划工期-费用优化问题,尝试引入粒子群算法。在保证不陷入局部最优的前提下,为提高收敛速度,用线性规划方法建立数学模型,并采用了改进的PSO算法。实际算例的仿真结果表明,该方法具有收敛速度快、运算简单、易于实现等优点。
- 吴春诚齐红卫岳超源赵勇
- 关键词：项目进度计划粒子群算法
- 无风险资产的投资组合效用最大化的模型研究被引量：5
- 2006年
- 提出了在允许卖空情况下含有无风险资产且借贷利率不同的效用最大化的投资组合模型。在允许卖空的情况下,运用拉格朗日乘数法求出了效用最大化投资组合的最优投资策略,并证明了其有效前沿和均值-方差投资组合的有效前沿相同。计算结果表明,风险偏好系数在整个取值范围内都能够较好地反映投资者对收益和风险的选择态度,而且,含无风险资产的借贷拓展了投资机会空间。
- 初叶萍张鹏
- 关键词：投资组合风险资产
