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浙江省自然科学基金(Y6110110)

作品数：3 被引量：3H指数：1
相关作者：蔡光辉刘顺祥潘雪艳王涛傅可昂更多>>
相关机构：浙江工商大学安徽师范大学更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金浙江省高校人文社科重点研究基地项目更多>>
相关领域：经济管理社会学理学更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理
  • 1篇社会学
  • 1篇理学

主题

  • 1篇独立同分布
  • 1篇对数律
  • 1篇修整
  • 1篇同分布
  • 1篇强逼近
  • 1篇重对数律
  • 1篇注记
  • 1篇外汇
  • 1篇外汇市场
  • 1篇尾指数
  • 1篇类模型
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率风险
  • 1篇汇市
  • 1篇泛函重对数律
  • 1篇风险度
  • 1篇风险度量研究
  • 1篇港币
  • 1篇POT模型
  • 1篇EVT

机构

  • 3篇浙江工商大学
  • 1篇安徽师范大学

作者

  • 2篇刘顺祥
  • 2篇蔡光辉
  • 1篇傅可昂
  • 1篇王涛
  • 1篇潘雪艳

传媒

  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇安徽师范大学...
  • 1篇江苏大学学报...

年份

  • 2篇2015
  • 1篇2013
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
关于修整和强逼近的一个注记
2013年
设{X,X_n;n≥1}是一独立同分布的随机变量序列.如果|X_m|是新序列{|X_k|;k≤n}中的第r大元素,则令X_n^((r)=X_m.同时记部分和与修整和分别为S_n=sum from k=1 to n X_k和^((r))S_n=S_n-(X_n^((1))+…+X_n^((r))).该文在EX^2可能是无穷的条件下,得到了修整和^((r))S_n的广义强逼近定理.作为应用,建立了关于修整和以及修整和乘积的广义泛函重对数律.
傅可昂
关键词：强逼近乘积泛函重对数律
非独立序列的POT模型及其在汇率风险中的应用
2015年
应用极值理论计算风险值要求数据服从独立同分布的前提假设,但在实际的金融时间序列中并不满足这样的条件。为了解决该问题,可以引入极值指标,并利用除串法,重新对超阈值数据建立POT模型,对VaR和CVaR进行估计。利用美元兑人民币汇率数据进行实证分析,结果表明:利用除串法对超阈值的极值数据进行处理后,计算所得VaR和CVaR较未除串均有所降低,且在低置信水平(≤97.5%)下下降幅度比较明显;在高置信水平(≥99%)下运用失败率检验除串后的模型比较理想,并且较低的风险值能使用于缓冲损失的准备资金得到有效利用。
蔡光辉王涛刘顺祥
关键词：汇率独立同分布POT模型
基于尾指数方法的外汇市场风险度量研究——以美元、港币、日元和欧元对人民币汇率为例被引量：3
2015年
结合Iglesias给出的新的估计尾指数方法和Hill估计尾指数方法,将极值理论和GARCH类模型相结合,分析了2006年1月4日至2013年11月5日期间美元、港币、日元和欧元对人民币汇率的日对数收益率序列,并在不同的方法下分别预测了它们的VaR(风险值)。结果表明对于日元,利用新估计方法预测VaR更合适;而对于美元、港币和欧元,Hill估计法更有优势。
潘雪艳蔡光辉刘顺祥
关键词：EVTGARCH类模型尾指数
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