国家自然科学基金(10471076)
- 作品数：38 被引量：258H指数：7
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- 免赔额和NCD赔付条件下保险索赔次数的分布被引量：31
- 2005年
- 本文分析了免赔额及NCD赔付条件对索赔次数分布的影响,通过比较风险事件与索赔事件的差异引出了一类同质集合保单索赔次数的分布(PG分布);给出了PG分布的性质及参数估计方法。通过两个保险实例展示了数据拟合效果。
- 毛泽春刘锦萼
- 关键词：索赔事件索赔次数
- 随机利率下的Erlang(2)风险模型被引量：4
- 2006年
- 本文主要对索赔记数过程是Erlang(2)过程,随机利率为一个L啨vy过程的风险模型进行了讨论.首先导出了破产概率满足的积分方程,估计了其上下界,然后针对随机利率为布朗运动以及漂移布朗运动的情况导出了破产概率满足的具体积分方程,最后讨论了罚金函数,并写出了罚金函数满足的积分方程以及在特殊情况下满足的积分微分方程.
- 王广华吕玉华王洪波
- 关键词：破产概率随机利率LÉVY过程积分微分方程
- 一类Sparre Andersen风险模型的破产前盈余及相关问题
- 2007年
- 在索赔时间间隔为广义Erlang(n)分布的Sparre Andersen风险模型中,文章给出了破产前最大盈余的分布所满足的积分-微分方程及其边界条件。
- 温玉珍
- 关键词：SPARREANDERSEN风险模型
- 带有随机干扰的经典风险过程下的破产时罚金折现期望被引量：1
- 2004年
- 当风险模型为带有随机干扰的经典风险过程时 ,破产时罚金折现期望函数Φ(u ,w)及其分解表达式Φd(u)和Φs(u ,w)的积分表达被得到 ,并且它们的二次连续可微性也得到证明 .所有这些都为GerberandLandry (1998)和TsaiandWillmot (2 0 0 2 )中结论的前提假定提供了可靠的保证 ,同时 ,关于破产时赤字的分布及破产概率的一些结果也被得到 .
- 赵霞陈莉
- 关键词：破产时赤字破产概率
- 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达被引量：18
- 2007年
- 本文研究索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的风险模型;当个体索赔额服从相位(Phase-Type)分布时,得到了破产概率的显式表达式及数值结果。
- 毛泽春刘锦萼
- 关键词：破产概率
- 一类带干扰的Cox风险模型被引量：6
- 2005年
- 将[1][2]的风险模型推广到带干扰的一种新的模型,使得该模型更能符合实际要求。模型中保单到达过程和理赔到达过程都是Cox过程,且保费的收入过程是一个独立同分布的随机序列。应用鞅论的方法,得出破产概率的一个不等式。并给出了在没有干扰且保单到达过程和理赔到达过程具有相同累计强度过程时破产概率的明确表达式。
- 高珊
- 关键词：停时COX过程破产概率
- 一类Cox风险模型下的罚金函数(英文)
- 2009年
- 考虑了索赔来到的时间间隔和索赔量受外部环境干扰的Cox风险模型.通过求拉氏变换的方法分析了折扣罚金函数,并求出了零初始金时罚金函数的具体表示.
- 王春伟高兴平
- 关键词：破产时刻破产时赤字破产前盈余COX风险模型
- 带随机干扰经典风险模型破产概率的局部定理被引量：8
- 2006年
- 研究了带随机干扰的经典风险模型破产概率的局部定理，即假定个体索赔额是重尾分布的前提下得到了破产概率的一个局部等价式R（x，x＋z]～z/ρμ^-F（x），其与Cramér-Lundberg模型中的结果完全一致，其中F表示索赔额的分布函数，μ为其均值，ρ表示模型的安全负荷系数，极限过程是x→β。
- 胡锋宗昭军
- 关键词：破产概率重尾分布
- 一类非标准随机游动的尾分布的渐近表达式
- 2006年
- 设{Y1i,i=1,2,L}为独立同分布随机变量,{Y2i,i=1,2,L}为独立同分布随机变量,它们都支撑在[0,∞)上,且它们的分布函数分别为F,G,称Sn,n=1,2L为非标准随机游动,若令S2n=Y11+Y21+L+Y1n+Y2n,S2n+1=Y11+Y21+LY1n+Y2n+Y1,n+1,S0=0.本文研究了当F,G∈S,S(γ),G∈S时,随机游动变量部分和S的尾分布P(g>x)的渐近表达式.
- 赵军圣邵秀芹
- 关键词：S族尾分布
- Lévy风险模型的研究
- 2008年
- 首先讨论了一般Lévy风险模型,得到了其折扣期望所满足的积分—微分方程;然后在Lévy风险过程有混合指数负跳的情况下,得到了一些特殊折扣期望的具体表达式.
- 赵永霞叶传秀
- 关键词：LÉVY过程
