湖南省教育厅科研基金(09C257)
- 作品数：5 被引量：3H指数：1
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- 分数布朗运动环境中混合期权的保险精算定价
- 2012年
- 利用保险精算方法,在假设标的资产价格服从几何分数布朗运动的情况下,推导出了混合期权的定价公式,并且假设股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,推导了参数依赖于时间的混合期权的定价公式.
- 廖芳芳王剑君
- 关键词：分数布朗运动保险精算定价
- 标的资产服从一类混合过程的几种欧式幂型期权的定价
- 2011年
- 假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,在等价鞅测度下,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了几种欧式幂型期权的定价公式.
- 王剑君廖芳芳
- 关键词：泊松过程欧式未定权益
- 分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的欧式双向期权定价被引量：1
- 2010年
- 假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率和无风险利率均为时间函数的情况下,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,获得了欧式双向期权的定价公式.
- 王剑君
- 关键词：分数布朗运动欧式双向期权保险精算定价
- 标的资产服从一类混合过程的2种奇异期权的定价被引量：2
- 2011年
- 文章假设标的资产价格服从受分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了2种奇异期权的定价公式。
- 王剑君
- 关键词：泊松过程欧式未定权益奇异期权
- 标的资产服从一类混合过程的欧式双向期权的定价
- 2009年
- 假设标的资产价格服从受多维分数布朗运动和泊松过程共同驱动的一类混合模型,通过这一模型的欧式未定权益的一般定价公式,求出了欧式双向期权的定价公式.
- 王剑君
- 关键词：泊松过程欧式未定权益欧式双向期权
