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湖南省教育厅科研基金(09C2571)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇权证
  • 1篇精算
  • 1篇精算定价
  • 1篇股票
  • 1篇股票价格
  • 1篇股票价格模型
  • 1篇分数布朗运动
  • 1篇保险
  • 1篇保险精算
  • 1篇保险精算定价
  • 1篇POISSO...

机构

  • 1篇湖南工程学院
  • 1篇湘南学院

作者

  • 1篇廖芳芳
  • 1篇王剑君

传媒

  • 1篇湖南工程学院...

年份

  • 1篇2010
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
分数布朗运动环境中带有Poisson跳的股票价格模型的2种奇异期权定价被引量：1
2010年
假设股票价格过程为分数布朗运动环境中带有非时齐Poisson跳跃的扩散过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间的函数,利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度,推导了2种奇异期权的定价公式.
王剑君廖芳芳
关键词：分数布朗运动保险精算定价
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