国家自然科学基金(70601020)
- 作品数：4 被引量：21H指数：3
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- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
- 基于动态规划的套期保值策略研究被引量：5
- 2007年
- 运用中国期货市场期铜合约周数据,实证分析了动态规划方法套期保值的效果。研究发现动态规划方法套期保值有效性优于传统静态方法。
- 梁朝晖
- 关键词：最优套期保值率套期保值有效性
- 期货套期保值理论及模型的研究进展被引量：10
- 2007年
- 文章按照基于均值-方差资产定价理论框架下的套期保值理论和基于下侧风险框架的套期保值理论这两个发展阶段,回顾了套期保值理论及模型的发展,并进一步评述了各类模型的理论基础、应用、存在的不足及未来研究方向。
- 梁朝晖
- 关键词：期货套期保值率
- 网络流量业务的极值分析
- 2007年
- 在网络拥塞控制与带宽分配研究中,建立合理的网络流量模型是一个非常重要的问题。本文利用极值理论,对于具有相关性的网络流量序列,借助分串的方法,引入极值指标,建立了阈值模型。根据阈值模型,得到了超过某个阈值的流量的渐近分布,并对美国贝尔实验室的测量数据进行了实证分析。结果表明,阈值模型能够很好地刻画网络业务流量的特性。根据阈值模型,可以设计合理的流量带宽分配,并对未来可能遭到的网络拥塞进行及时的预报和控制。
- 梁冯珍史道济
- 关键词：网络业务广义PARETO分布极值指标
- 中国期货市场价格发现功能的不对称性实证研究被引量：7
- 2008年
- 选取中国期铜数据,借助向量误差修正模型、协整检验、误差修正模型、方差分解、脉冲响应函数等方法,研究了期货市场的价格发现功能。研究发现,铜的期货市场和现货市场存在长期均衡关系,期货市场在价格发现功能中起到主要作用。实证结果还发现市场在上涨和下跌时,价格发现功能的不对称性:铜期货价格与现货价格在上涨时存在相互引导关系,但在下跌过程中期货对现货价格没有引导关系,在市场下跌过程中,现货价格对信息反映很弱。结果表明,在中国的铜期货市场,价格发现功能表现为不对称性,在下跌时,市场有效性降低。
- 梁朝晖李树生
- 关键词：协整检验有效性
