国家自然科学基金(70371064)
- 作品数：3 被引量：42H指数：2
- 相关作者：范英魏一鸣焦建玲余炜彬林杨更多>>
- 相关机构：中国科学院福建师范大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家科技攻关计划更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于寡头博弈的证券交易佣金定价模型及其博弈分析被引量：4
- 2004年
- 协议佣金制的实施对证券业结构有较大的影响 ,对佣金进行合理的定价将有利于培育证券市场竞争机制 .本文利用寡头博弈理论建立了佣金定价模型 ,并对该模型进行了结果讨论与分析 。
- 焦建玲魏一鸣范英
- 关键词：博弈证券交易券商
- Brent原油期货市场的协整性分析被引量：38
- 2004年
- 本文利用单位根检验和协整关系检验验证了Brent原油期货市场的有效范围,发现其在5个月内是有效的。在市场有效范围内,对现货价格和期货价格建立了向量误差修正模型,具有良好的预测效果。同时发现该期货市场某时刻价格的影响可以持续2个月。
- 余炜彬范英魏一鸣焦建玲
- 关键词：单位根检验协整关系计量经济学
- 市场微结构的股市交易异常行为检测
- 2013年
- 股票市场存在诸多弊端,如滥用客户信息,价格操纵等.股市监控是金融监管体系中不可缺少的一环,它对市场交易的诚信、公平和公开透明起到重要作用.现有检测交易异常行为的诸多方法中,很少分析股市即日数据并挖掘潜在的交易行为来检测异常.股市是一个复杂的非线性系统,一套可行高效的异常行为检测方法是股市异常行为监控的重要课题.提出一种基于市场微结构的异常交易行为检测方法,该方法能较有效地检测出股市存在的异常交易行为.最后,通过实例说明该方法的可行性和有效性.
- 林杨
- 关键词：异常检测
