安徽省自然科学基金(10040606Q03)
- 作品数：6 被引量：6H指数：1
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- 相关机构：安徽工程大学东华大学更多>>
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- 相关领域：理学更多>>
- 脉冲时滞随机微分系统的p阶矩指数稳定性被引量：1
- 2012年
- 利用Razumikhin型方法,研究脉冲时滞随机微分系统的p阶矩指数稳定性.结果表明,与已有方法相比,所给的两个定理适用范围更广.数值模拟验证了所得结果的有效性.
- 吴艳蕾吴小太
- 变利率风险模型下破产概率的渐近估计被引量：1
- 2012年
- 本文考虑变利率的离散时间风险模型的破产概率.在个体净损失服从ERV族和D∩L族时,分别得到了有限时间和无限时间破产概率的渐近估计及上下界表达式,并利用matlab软件对有限时间破产概率的下界进行了数值模拟.
- 宗志迅李志民
- 关键词：离散时间风险模型破产概率
- 随机环境中马氏链的强大数定律被引量：3
- 2011年
- 本文在随机环境的条件下,借助鞅差序列的收敛定理,给出随机环境中的马氏链的强极限定理,并由此导出了随机环境中马氏链的强大数定律,拓宽了已有文献中部分定理的适用范围.
- 吴艳蕾吴小太
- 关键词：随机环境马氏链
- Markov链利率风险模型下破产概率的近似计算
- 2012年
- 基于带Markov链利率的离散时间风险模型和Markov链将来利率与过去利率的独立性,假设个体净风险是重尾分布的,利用全概率公式和递推方法,得到该风险模型下有限时间破产概率的近似表达式.并在个体净风险是Pareto分布时,利用Matlab软件数值模拟近似值.
- 宗志迅李志民郭红财
- 关键词：MARKOV链利率离散时间风险模型有限时间破产概率
- MA(1)利率模型下的破产概率
- 2012年
- 为了更好地研究利率因素对破产概率的影响,考虑两种广义破产模型,建立MA(1)利率模型,运用递归法给出有限时间和最终时间破产概率的积分方程和最终破产概率的上界表达式。对破产概率进行数值模拟,所得结果推广了古典风险模型的相应结果。
- 胡荣华李志民
- 关键词：破产概率
- 概率统计教学之浅见被引量：1
- 2011年
- 概率论与数理统计这门学科是工科学校开设的一门比较重要的基础课,学生在学习的过程中感觉这门课比较难学,本文就如何更好地组织课堂教学、提高学生学习兴趣和学习的效率提出几点看法。
- 李志民
- 关键词：《概率论与数理统计》教学方法多媒体教学
