国家自然科学基金(71261023)
- 作品数：22 被引量：22H指数：3
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- 高频数据连续部分杠杆效应的估计
- 2020年
- 对股票价格与其波动率之间的负相关性的发现,引发了对高频金融数据杠杆效应的研究热潮.对于高频数据连续时间条件下满足伊藤半鞅模型的对数价格过程和波动率过程,定义了连续部分杠杆效应(CLE),并用临近窗口和向下截断方法,采用二次变差来构造相应的估计量,进一步研究了该估计量的相合性和渐近正态性,最后给出了定理证明.
- 肖鸿民康宏亮
- 关键词：高频数据
- 重尾分布S下延迟索赔风险过程的精细大偏差被引量：1
- 2020年
- 讨论了一类非经典风险模型(延迟索赔风险模型)的极限性质.假设主索赔额序列和延迟索赔额序列均是同分布的重尾随机变量序列.在索赔额属于S族的条件下,利用鞅论得到了损失过程的部分和与随机和的精细大偏差.
- 肖鸿民赵弘宇王占魁
- 关键词：S族停时
- 随机删失数据下极大似然估计量的性质被引量：1
- 2019年
- 研究了观察数据被随机删失时,极大似然估计的局部渐近正态性与渐近极小极大有效性,建立了局部渐近正态成立的充分条件,并给出渐近极小极大风险的下界以及达到该下界的充分必要条件,证明了随机删失下参数极大似然估计的渐近极小极大有效性.
- 康宏亮
- 关键词：极大似然估计
- 上尾独立情形下潜在索赔额风险模型的有限时间破产概率
- 2013年
- 研究了1类带潜在索赔额的风险模型.假设索赔额序列是上尾独立同分布的重尾随机变量序列,不同保单发生实际索赔的概率可以不同.在潜在索赔额序列服从L∩D族的假设下,得到了有限时间破产概率的渐近表达式.
- 肖鸿民宋国龙王英
- 关键词：有限时间破产概率
- 量子计算中的算子和表示
- 2017年
- 在量子计算的物理实现中,以算子和形式表示量子系统的态,并阐述了其物理意义.同时,基于算子和表示,讨论了在开放的量子系统中,主系统在测量结果为m的条件下的最终状态.
- 韩琦郭婷殷世德何明珍
- 关键词：物理意义
- 甘肃省定西市安定区1970-2010年下垫面气候变化特征分析被引量：4
- 2014年
- 为了揭示全球气候变暖背景下甘肃省定西市安定区的气候变化趋势,根据安定区地面气象站1970-2010年逐日气温和降水资料,利用线性回归、滑动平均等方法分析了该地区近41年的气候变化特征,并运用MannKendall检验法对气温和降水量年际变化趋势进行突变检验。结果表明,近41年来,安定区年均温表现为显著的增温趋势(P<0.05),且增温率明显高于全国平均水平,并于1997年发生了突变性的升高;近41年来安定区年平均降水量呈减少趋势,但不显著(P>0.05),也没有发生突变,表明安定区气候基本朝暖干化方向发展。
- 郭林祥李广肖鸿民闫丽娟
- 关键词：气候变化气温降水
- 基于进入过程的二维相依风险模型的有限时间破产概率
- 2020年
- 讨论基于进入过程的二维风险模型.假设保险公司有两种业务,相同业务的索赔额之间满足上尾渐近独立,不同业务的两计数过程满足一定的相依结构,在索赔分布属于D∩L族的条件下得到了二维相依风险模型有限时间破产的概率渐近表达式.
- 肖鸿民王占魁
- 关键词：二维风险模型利息力破产概率
- 常利率下基于进入过程二维风险模型的破产概率被引量：1
- 2017年
- 考虑保险公司有两种业务,并将盈余进行投资,建立基于进入过程的二维风险模型.假设两种业务的索赔额之间满足FGM分布,在更新过程和S族情况下得到了该模型破产概率的渐近表达式.
- 肖鸿民解淋杨晓丹
- 关键词：利息破产概率
- 延迟索赔风险模型的最优再保险被引量：3
- 2020年
- 针对延迟索赔风险模型,在方差分保费原则计算原理下,研究最小化破产概率的最优再保险问题.首先,在最优再保险形式为比例再保险的情形下,利用扩散逼近近似保险公司的索赔过程.然后,利用动态规划原理,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程,得到显式的最优策略和值函数.最后,通过数值模拟结果验证了结论的有效性.
- 肖鸿民王占魁刘月娣
- 关键词：最优再保险HAMILTON-JACOBI-BELLMAN方程
- 常数比例投资下延迟索赔风险模型的渐近破产概率
- 2016年
- 研究一类带投资的延迟索赔更新风险模型的渐近破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,其余部分投资于非负利率的债券市场,假设主索赔额和延迟索赔额序列各自为负相依同分布且属于重尾分布族L∩D族随机变量序列的情形下,根据Ito公式,给出保险公司资产的表达式,最终得到有限时间的破产概率.
- 肖鸿民刘爱玲何艳
- 关键词：负相依几何布朗运动破产概率
