安徽省高校省级自然科学研究项目(KJ2007B183)
- 作品数：7 被引量：22H指数：2
- 相关作者：高珊张冕孙道德杨秋鸿汪代明更多>>
- 相关机构：阜阳师范学院中南大学广西师范大学更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目安徽省高等学校优秀青年人才基金全国统计科学研究计划重点项目更多>>
- 相关领域：理学更多>>
- 具有红利边界的Erlang(2)风险模型被引量：2
- 2009年
- 给出了具有边界红利策略的Erlang(2)风险模型,在此红利策略下,若保险公司的盈余在红利线以下时不支付红利,否则红利以低于保费率的常速率予以支付.对于该模型,本文推导了Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的两个积分-微分方程和更新方程.
- 高珊
- 关键词：ERLANG(2)风险过程积分-微分方程
- 一类相依风险模型的破产问题被引量：2
- 2008年
- 研究了一类相依的双险种风险模型,其中第一类险种的索赔到达计数过程为E lang(2)过程,第二类险种的索赔到达计数过程为其p-稀疏过程.首先通过更新论证的方法得到罚金折现期望满足的积分-微分方程,然后推导拉普拉斯变换的表达式,并就索赔额服从指数分布的情形得到了罚金折现期望的精确表达式.
- 高珊
- 关键词：相依罚金折现期望
- 一个具有脉冲效应的Logistic系统的周期解
- 2008年
- 利用Mawhin重合度定理,获得了一个具有脉冲效应的Logistic系统的周期解的存在性的充分条件.
- 汪代明杨秋鸿冯春华
- 关键词：周期解重合度
- 一类索赔相依二元风险模型的破产概率问题研究被引量：13
- 2008年
- 考虑一种相依索赔风险模型,模型中假设每次主索赔可随机产生一延迟的副索赔,采用Laplacc变换方法,给出了索赔额服从轻尾分布时的最终破产概率,并研究了重尾分布时最终破产概率的渐进式.
- 张冕高珊
- 关键词：破产概率
- 重尾索赔下的一类相依风险模型的若干问题被引量：5
- 2007年
- 本文研究了重尾索赔下的一类相依风险模型,得到了破产概率的尾等价式及索赔盈余过程大偏差的渐近关系式.在该模型中,一索赔到达过程是Poisson过程,另一索赔到达过程为其p-稀疏过程.
- 高珊孙道德
- 关键词：破产概率
- 带线性红利的一类相依风险模型被引量：2
- 2007年
- 将古典风险模型推广为带线性红利的一类相依风险模型.在此风险模型中,保单到达过程为泊松过程,而索赔到达过程为保单到达过程的p-稀疏过程.利用鞅的方法得到了破产概率和伦德伯格不等式.
- 高珊
- 关键词：相依破产概率
- 马氏环境下的一类离散风险模型
- 2008年
- 文章主要讨论了马氏环境下的一类离散风险模型,其中在任意单位时间区间内的索赔情况由一三个状态的平稳马尔科夫链{I_k:k≥0)决定:I_k=0时,则第k个单位时间区间内没有索赔;I_k=1时,则发生一次X类索赔;I_k=2时,则发生一次Y类索赔.对此模型给出了条件破产概率的递推公式及某一特殊条件下的最终破产概率的上界.
- 高珊王正群
- 关键词：马尔科夫链破产概率
