孙宗岐
作品数: 17被引量:28H指数:3
  • 所属机构:西安思源学院
  • 所在地区:陕西省 西安市
  • 研究方向:理学
  • 发文基金:陕西省教育厅自然科学基金

相关作者

刘宣会
作品数:57被引量:110H指数:5
供职机构:西安工程大学理学院
研究主题:跳跃-扩散过程 套期保值 HJB方程 投资组合 部分信息
陈思源
作品数:4被引量:10H指数:2
供职机构:西安思源学院
研究主题:分红 有界 HJB方程 分红策略 对称性
冀永强
作品数:16被引量:37H指数:3
供职机构:西安思源学院
研究主题:分红 有界 HJB方程 分红策略 教学质量
刘煜
作品数:2被引量:0H指数:0
供职机构:西安交通大学能源与动力工程学院
研究主题:M-V模型 HJB方程 分数布朗运动 最优投资策略 破产概率
陈志平
作品数:59被引量:278H指数:7
供职机构:西安交通大学数学与统计学院
研究主题:有补偿 均衡价格 投资组合选择 投资组合 效用函数
动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资被引量:2
2016年
考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融决策的显示解。
孙宗岐刘宣会冀永强陈思源
关键词:HJB方程K-T点
复合Poisson-Geometric风险下保险公司的最优投资–再保–混合分红策略被引量:11
2016年
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略,本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时,保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题.假定保险公司的盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化的准则下,我们使用动态规划原理建立了保险公司的最优投资–再保–混合分红模型,通过求解HJB方程得到了最优投资决策,最后在再保险的保费损失率等于红利的贴现率的条件下,得到了最优投资–再保–混合分红策略的显式解,数值算例及经济分析表明了文章结果的合理性.
孙宗岐陈志平
关键词:复合POISSON-GEOMETRIC过程再保险策略HJB方程
考虑消费的实业项目最优保险投资决策
2012年
为了考虑一类带消费的实业项目保险最优投资问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小破产概率准则下,使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金的最优投资选择模型。通过求解HJB方程得到了最优投资决策和最小破产概率的解析解,并通过分析得到最优投资策略和最小破产概率都是线性消费率的增函数,因此为了减小破产概率势必通过追加风险投资来降低风险水平。
孙宗岐薛应珍
关键词:破产概率HJB方程
基于注资-有界分红的随机微分投资-再保博弈被引量:3
2017年
研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs方程得到最优投资-再保-注资-有界分红策略的显式解,采用数值算例分析验证了本研究所提策略的合理性.
孙宗岐刘宣会陈思源冀永强娄建军
关键词:运筹学对策论
Stein-Stein波动率下保险最优投资
2013年
目的研究随机波动率下保险公司最优投资策略问题。方法使用随机波动率SteinStein模型,运用动态规划原理方法。结果假设盈余水平服从扩散过程,在最小化破产概率准则下建立并求解了HJB方程。结论通过求解方程得到了最优投资决策和最小化破产概率的解析解。
孙宗岐李静
关键词:HJB方程破产概率
双复合泊松风险保险公司最优投资策略
2011年
本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机Lagrange方法获得了保险公司最优投资策略满足的解析式解.
孙宗岐刘煜
关键词:破产概率M-V模型最优投资策略
赔偿限额情形下保险资金混合分红问题研究
2017年
研究索赔次数为复合Poisson-Geometric风险下索赔额的一种修正分布的保险混合分红问题,运用动态规划原理建立了混合分红函数满足的HJB方程,通过求解HJB方程得到了其显式解,最后用数值算例分析了偏离系数对混合分红的影响,对保险资金的管理具有一定的指导意义。
孙宗岐吴静
关键词:赔偿限额复合POISSON-GEOMETRIC过程HJB方程
随机利率下保险公司破产概率的推断被引量:1
2008年
将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程.
孙宗岐刘宣会
关键词:破产概率随机利率盈余过程跳-扩散模型
动态VaR约束下带有界分红的最优再保策略被引量:2
2016年
考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了动态VaR约束下保险公司分红的数学模型,通过求解HJB方程并使用库恩-塔克条件得到动态VaR约束下的最优再保策略显示解,推广了值函数表达式.
孙宗岐刘宣会陈思源冀永强
关键词:再保险HJB方程
带跳分数布朗运动下最优金融决策
2012年
为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用动态规划原理建立了最优投资消费选择模型.最后在CRRA效用下通过求解HJB方程得到了最优金融决策的解析式解.
孙宗岐刘煜
关键词:HJB方程