搜索到282篇“ ITO公式“的相关文章
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- 2010年
- 通常情况下,直接应用Ito积分的定义去计算Ito积分是相当困难的,应用Ito公式计算Ito积分可使问题简化.本文给出了Ito公式的一些简单推广,并给出实例应用它们去计算Ito积分.
- 马慧芸韩宏
- 关键词：ITO公式半鞅
- 利用Ito公式求布朗运动和几何布朗运动的矩被引量：2
- 2010年
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- 用Ito公式求Brown运动和几何Brown运动的矩
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- 陈晓强
- 关键词：ITO公式几何布朗运动
- 局部时的变差与Ito公式新的推广
- 经典的It(o)公式(1944)需要函数的两次可微，它在随机分析及其应用，以及与分析，偏微分方程，几何，动力系统，金融和物理的几乎所有的应用和联系中都起到了核心的作用。但是It(o)公式对于函数需要二次可微的限制在应用中...
- 冯春蓉
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- G-框架下Ito公式推广及应用
- 房磊
- 关键词：G-期望
- 核空间对偶空间中的Ito公式
- 汪建武
- 次扩散过程驱动下的两值期权定价
- 2024年
- 期权定价是金融数学的重要问题之一,而两值期权是一种具有不连续收益的新型期权,其作为一种重要的新型期权使得资产收益更贴合投资者需求,为研究复杂期权提供了一种重要工具。在已有期权定价模型中,标的资产价格变化的随机驱动源通常为布朗运动和分数布朗运动,但它们无法刻画标的资产常值周期性的特征。为了解决这一问题,本文基于次扩散过程,对两值期权产品的定价展开研究,建立了次扩散机制下两值期权定价模型。运用Δ对冲技巧和Ito公式得到了两值期权在次扩散机制下所满足的偏微分方程,并给出了资产或无值看涨期权和现金或无值看涨期权的定价公式。
- 王春雨郭志东
- 关键词：两值期权ITO公式
- 一类具有饱和恢复率的随机SIR传染病模型的持久性
- 2024年
- 在确定型模型的基础上,考虑随机因素,得到了一类具有饱和发生率的随机SIR模型。首先给出随机模型的正不变集,进而介绍持久性含义,利用Ito公式及强大数定律得到了疾病流行的充分性条件。结果表明,当白噪声强度满足一定的参数条件时,染病类群体不会消失,这对于控制疾病的蔓延是不利的。
- 刘娟吴延敏
- 关键词：ITO公式
- 具有双线性发生率的随机酗酒模型
- 2024年
- 利用随机微分方程定性分析的方法,研究了一类具有双线性发生率的随机酗酒模型。将接触率系数的随机扰动引入确定型酗酒模型,研究了随机酗酒模型正解的存在性及唯一性。通过计算白噪声强度,得到了酗酒群体D(t)消失的充分性条件。研究结果显示,当外部干扰足够大时,酗酒群体、正在戒酒者、永久戒酒者都将消失。
- 刘娟潘玉荣李娜
- 关键词：白噪声ITO公式强大数定律正解
- 一类具有疫苗接种的随机埃博拉传染病模型的动力学分析
- 2023年
- 研究一类具有疫苗接种的随机埃博拉传染病模型.首先通过构造Lyapunov函数并运用相关理论得到了疾病灭绝和持久的充分条件,在疾病持久的条件下系统存在一个平稳分布.最后,通过数值模拟验证了主要结果.
- 李录苹孔丽丽康淑瑰
- 关键词：ITO公式灭绝性
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- 刘宣会
- 作品数：57被引量：110H指数：5
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- 研究主题：跳跃-扩散过程 套期保值 HJB方程 投资组合 部分信息
