搜索到132篇“ 预期违约率“的相关文章
- 宏观经济因素对企业预期违约率的影响研究 ——基于信用风险模型度量视角
- 从商业银行内部信用风险评估系统来看,宏观经济因素很可能在未来信用等级的转移方向上扮演着重要的角色。但目前尚未形成系统的理论和经验,需要做出更加深入的模型探索和理论挖掘。因此,本文提供了一种建立公司违约率与宏观经济基本面之...
- 王晶
- 关键词：预期违约率宏观经济向量误差修正模型
- 文献传递
- 中小企业集合融资预期违约率及影响因素——基于40家科技型上市企业数据的实证分析被引量：1
- 2013年
- 随着我国中小企业集合债券和集合票据等集合融资模式推行范围的逐步扩大,对集合融资主体预期违约率的度量及其影响因素的分析便显得愈加必要。本文基于Copula理论建立了企业集合融资预期违约率模型,在对集合融资预期违约率度量的基础上,探讨了企业预期违约率、企业违约相关性和企业数量等因素对集合融资预期违约率产生的影响。实证结果表明,企业预期违约率是影响集合融资预期违约率的主要因素;企业违约相关性较强时,集合融资预期违约率会明显升高;而企业数量对集合融资预期违约率的影响受到前述两种因素的约束。此外,本文所采用的实证分析方法和得出的相应结论可以为中小企业集合融资的风险管理提供借鉴。
- 霍源源冯宗宪李悦
- 关键词：COPULA理论预期违约率中小企业
- 我国商业银行信用风险管理的实证研究——基于上市公司预期违约率的视角
- 20世纪90年代以来，随着金融的全球化趋势加强，金融市场的波动性越来越大。在信用风险面前，各国银行和投资者受到了前所未有的挑战。特别是在金融创新的推动和金融危机的冲击下，由于交易主体信用评价不实或者信用状况的突然恶化，引...
- 杨庆新
- 关键词：商业银行信用风险管理KMV模型预期违约率
- 我国房地产上市公司预期违约率的I^2模型度量被引量：1
- 2010年
- 随着房地产信贷业务的发展,房地产公司与商业银行的关系变得越来越紧密,有必要建立合理的度量模型对房地产公司的信用风险进行度量。本文介绍了信用度量模型的新发展I2模型的基本思想和基本内容,认为运用该模型能对我国房地产上市公司的信用风险进行合理的度量。结果表明,I2模型确能较好的识别房地产上市公司的信用风险。最后本文对房地产上市公司2010年的预期违约率进行了度量预测。
- 易传和薛珊
- 关键词：房地产上市公司信用风险预期违约率
- 期权理论在商业银行预期违约率测量和信用风险管理中的应用被引量：7
- 2005年
- 基于期权理论,本文研究了商业银行的客户企业贷款预期违约概率,并在此基础上分析了银行违约率最小的贷款额度.
- 谭德俊梁凌
- 关键词：期权商业银行预期违约概率贷款额度
- 上市公司违规行为对违约距离和预期违约率影响的实证研究——兼论KMV模型的修正被引量：13
- 2005年
- 基于修正的 KMV 模型研究表明,上市公司违规行为使股价异常波动造成投资者损失,同时也会使公司资产的市场价值降低,资产价值的波动性增加,从而使得公司的违约距离减小,违约风险增大。公司违规行为给投资者造成的损失与违约距离变化的统计检验显示,两者之间具有较强的相关性,但并不是简单的正相关。
- 薛锋董颖颖石雨欣
- 关键词：违约率违规行为KMV模型
- 基于EDF模型的上市公司预期违约率的研究与实证分析
- 李艳芬
- 关键词：信用风险EDF模型违约距离
- 绿色资产证券化的信用风险分析--以中再资环为例
- 近几年，资产证券化(Asset-BackedSecurity，即ABS)在我国资本市场上呈快速发展态势，为满足市场的特异性需求，其种类日益繁多。随着环境污染问题日益严重，如何支持绿色产业发展成为新的命题，绿色ABS随之兴...
- 张燕
- 关键词：信用风险违约距离预期违约率KMV模型
- 地方政府专项债券的信用风险测度和管理研究
- 分税制的确立和2008年的金融危机,助推了以城投债为代表的政府隐性债务的增长。2015年国务院展开地方政府债务整治行动,明确将地方政府的债务与企业债务割离开来,传统融资渠道逐渐关闭的同时,新的融资方式开始出现。同年财政部...
- 李凌
- 关键词：KMV模型信用风险预期违约率
- 地方国企债务风险评估研究——以S市投控集团为例
- 在过去的二十年里，中国经济实现了跨越式发展，而国有企业在经济发展中发挥了主导作用，贡献了较大力量。地方国有企业举债主要归因于分税制改革等，其债务风险问题也可以说是一种“中国特色”。与一般民营企业的逐利性不同，国有企业的体...
- 潘若华
- 关键词：国有企业债务管理预期违约率
- 文献传递
相关作者
- 王小华
- 作品数：2被引量：27H指数：1
- 供职机构：上海财经大学金融学院
- 研究主题：信用风险 预期违约率 TOR 信用 信用级别
- 张培
- 作品数：5被引量：5H指数：1
- 供职机构：吉林大学
- 研究主题：教学游戏 财务 非财务指标 信用能力 内部评级
- 黄树斌
- 作品数：3被引量：0H指数：0
- 供职机构：重庆大学计算机学院
- 研究主题：KMV模型 预期违约率 KMV CF 协同过滤推荐算法
- 李小强
- 作品数：25被引量：134H指数：7
- 供职机构：上海交通大学
- 研究主题：预后 胃癌 免疫组化 胃癌组织 胃肿瘤
- 凌江怀
- 作品数：76被引量：599H指数：13
- 供职机构：华南师范大学经济与管理学院
- 研究主题：实证研究 商业银行 企业 金融支持 金融发展
