搜索到722篇“ 股票组合“的相关文章
- 基于Floyd算法的A股股票组合搭建策略分析与设计
- 姜凯元
- 基于改进蚁群算法的股票组合预测优化研究
- 投资者在进行股票投资时,期望获得更大收益且承担更小的风险。由于单只股票往往收益越大风险越大,因此,投资者通过投资组合的方式避免风险过高。马科维茨提出的“均值-方差”的投资组合模型首次量化了投资的收益和风险,但其投资组合模...
- 白佳佳
- 关键词：股票投资组合均值-方差模型
- 基于层次聚类降维模型推测股票组合持仓的研究被引量：2
- 2021年
- 股票组合中成分股的构成与权重反映了基金经理的投资策略与投资风格,在实践中,这些信息往往存在披露频率低、披露时间滞后以及有限披露的问题。通过研究提出了一种基于二次规划的层次聚类降维模型,能够仅根据样本空间股票与投资组合的历史收益率,快速估算出股票组合当前成分股的构成与权重。同时选择上证50指数验证模型的效果,发现样本区间内,层次聚类降维模型能够从A股全部样本空间几千只股票中,平均估算出上证50指数50只实际成分股中的29.3只股票,对高权重成分股预测精度约为73%,优于二次规划模型。另外,市场结构分化越显著,层次聚类降维模型相对二次规划模型的改进效果越明显。模型的有效性验证了A股市场分层聚类的结构特征。
- 黄琳珊张自力赵学军张峥
- 关键词：证券市场数据降维层次聚类市场结构
- 社保基金股票组合与股票类公募基金比较研究
- 在我国，社会保障面临人口老龄化加重、通货膨胀威胁、资金缺口等严峻形势，为有效解决百姓养老问题及提高人民生活质量，2000年国内设立社保基金理事会负责社保基金的运营。 社保基金是百姓的养命钱，决定其在资产运作中必须以安全...
- 常乐
- 关键词：社保基金持股特征
- 文献传递
- 基于分散风险对多只股票组合投资策略的优化设计被引量：1
- 2020年
- 基于皮尔森相关性并结合投资学的知识介绍了如何挑选抗风险能力强的股票构建股票池.以股票池为研究对象,运用因子分析方法,得到能够代表股票投资价值的三个主成分,并以此构建了一套计算股票综合得分和判断股票投资价值是否被高估的综合体系,进一步筛选股票池中的股票.接着运用马科维茨投资组合理论,利用Python模拟得到了1000组股票组合的权重.最后基于理想解法原理得到各个风险等级的最优股票组合及其权重分布.这套体系对不同风险承受能力的投资者进行股票投资具有较强的指导意义.
- 张海鹏朱家明
- 关键词：理想解法
- 基于MV模型以及CAPM模型的股票组合风险管理
- 2020年
- 文章提出了无风险资产贷出或者借入时的投资组合理论(MV模型)以及资本资产定价模型(CAPM),研究了不允许非空,即投资比例非负的约束条件下,MV模型以及CAPM模型的算法,以上证50股指期货为例,在资产收益由多因素模型产生的基础上得到了资产与有效投资组合的期望收益及风险的估计,具有一定的现实意义。
- 陈潇楠
- 关键词：CAPM模型风险管理股票
- 经济不确定性在中国A股市场的定价
——基于股票组合和横截面回归的实证分析
- 本文主要研究经济不确定性在我国A股市场的定价。首先,本文采用个股月度收益率与黄卓等（2018）构建的中国经济金融不确定指数的相关系数绝对值来度量个股不确定性,并计算各行业的行业不确定性指标;然后,采用基于证券组合与横截面...
- 陈露笛
- 关键词：融资融券
- 文献传递
- 基于马科维茨模型的中医药股票组合分析——以片仔癀、华润三九及云南白药为例被引量：3
- 2020年
- 随着国家对中医药事业的重视与发展,中医药股票投资的研究价值日益凸显,投资者如何构造投资组合成为一个重要的研究课题。本文以马科维茨模型为基础,选取我国中医药证券市场上具有代表性的三支股票进行案例分析。本文首先结合案例公司的财务数据进行财务风险分析,随后借助2018年4月~2019年4月日频收盘价数据建立均值方差模型,进一步借确定最优投资组合,实现股票组合投资风险分散化。本文对中医药行业的代表性股票进行分析,丰富马科维茨模型应用领域的案例研究,结合研究结论提出建设性建议。
- 郜笑颖黄莹郭思敏原彰
- 关键词：中医药行业马科维茨模型
- 应对股票组合系统性风险的期权策略研究——以华安上证龙头ETF基金为例
- 股票组合的系统性风险管理，是中国股票市场系统性风险偏高背景下的热点问题，如何对股票组合进行有效的系统性风险管理深受机构投资者的关注。上证50ETF期权上市后，为股票组合的系统性风险管理提供了一种新的工具。如何运用这种新的...
- 李子瑾
- 关键词：上市公司股票组合系统性风险股票期权
- 文献传递
- 基于Markowitz理论的股票组合投资模型被引量：1
- 2019年
- 本文基于Markowitz的均值-方差组合模型,在特定的期望收益下,以投资组合的风险最小化为目标建立了单目标优化模型。然后通过选取沪深300指数股票的相关数据进行实证分析和灵敏度分析,检验了模型的合理性与实用性。根据此模型进行投资,简化了投资策略,使得投资操作更加简便,适合于绝大多数投资者进行股票的买卖,并可确保在风险非常小的情况下,取得预期的投资收益。
- 李方圆
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- 何文峰
- 作品数：12被引量：4H指数：2
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- 研究主题：GR 股票组合 资产定价模型 偏最小二乘回归 中国证券
- 贺学强
- 作品数：9被引量：19H指数：2
- 供职机构：中国人民大学国际学院
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- 唐小我
- 作品数：657被引量：6,420H指数：42
- 供职机构：电子科技大学经济与管理学院
- 研究主题：供应链 组合预测 组合证券 证券投资 组合证券投资
- 赵向琴
- 作品数：60被引量：975H指数：17
- 供职机构：厦门大学经济学院
- 研究主题：货币政策 金融 财政政策 不确定性 宏观审慎
- 赵景文
- 作品数：27被引量：534H指数：10
- 供职机构：厦门大学管理学院财务学系
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