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关于汇率风险与商业银行外汇资产结构优化的探讨被引量：1
2021年
随着我国经济发展速度不断提升,国家的外汇储备量也得到一定程度增加,而外汇储备对国家经济发展而言有着重要的战略意义,为促进我国经济可持续发展,根据国家经济现有情况进行针对性计划调整。本文笔者通过对VAR模型技术的应用,分析几种外汇的实际有效汇率,并针对每种汇率的情况预测未来的发展趋势,而商业银行通过调整外汇资产结构,在固定风险情况下,提升商业银行外汇资产的收益程度,降低外汇资产比例,减少承担风险。
杨洋
关键词：汇率风险商业银行
外汇资产管理师教程
本书内容包括:外汇基础知识;外汇交易知识;外汇投资分析;外汇交易案例;外汇风险及管理;外汇相关法律法规;外汇资产管理师职业道德等。
侯惠民主编
汇率风险与商业银行外汇资产结构优化被引量：1
2017年
本文利用VAR模型,分析和预测美元、欧元、人民币、英镑和日元的实际有效汇率及五种货币的汇率在未来不同的趋势,利用均值—方差模型估算外汇资产的有效前沿表明,通过调整外汇资产的结构,可以在风险不变的情况下提升商业银行外汇资产的收益率;降低美元资产比例,增加欧元、英镑和日元资产比重,可以有效减少商业银行外汇资产所承担的汇率风险。
中国工商银行江苏省分行课题组
关键词：商业银行实际有效汇率汇率风险汇率风险管理
人民币加入SDR后的外汇资产管理被引量：1
2017年
2015年12月1日,国际货币基金组织宣布人民币自2016年10月1日起正式加入SDR,这将扩大人民币在国际贸易中的结算范畴,并预示着人民币将成为国际货币,为很多国家作为外汇储备使用,这对于中国未来经济发展意义深远。为此,本文主要探讨了人民币加入SDR后,为我国外汇资产金融管理所带来的挑战,并分析了我国在外汇资产管理方面所应作出的相应举措。
林瑞文
关键词：SDR人民币
两类混合藤Copula模型的比较研究——基于外汇资产投资组合VaR的研究被引量：3
2014年
本文以中国外汇市场上四种主要外汇资产的投资组合作为研究对象,基于Pair Copula高维建模思想,分别建立了两类能真实反映资产组合相关结构差异性的混合藤Copula模型,即混合C藤和混合D藤Copula模型。两类混合藤Copula模型,对传统的藤Copula模型作了进一步的改进,是通过一定的选择标准,确定模型中每个Pair Copula函数的最优函数族,这样可以使得所建立的模型既能考虑资产组合维数的影响,又能捕捉到组合内部各资产相关结构的差异性。为了得到较优的风险分析模型,在实证研究中,将两类模型在资产组合VaR计算精度方面进行比较。
杜子平张雪峰
关键词：VAR
基于混合C藤Copula模型的外汇资产组合VaR研究被引量：5
2013年
本文在对资产组合的风险分析研究中以VaR作为风险度量工具,采用基于Pair Copula高维建模方法的混合C藤Copula风险分析模型,构建了反映多个资产收益实际分布和相依性的联合分布函数。该模型对C藤图形化建模工具作了进一步改进,根据变量间相关性强弱确定变量顺序,并对各Pair Copula都依据一定的标准选择最优函数族。以此建立的模型不仅考虑到了维数影响,而且能捕捉到资产组合因子间的相关性差异,从而能更好描述资产组合的相依结构。在此基础上,利用MonteCarlo方法计算了中国外汇市场上七种外汇资产投资组合的VaR,并通过实证分析验证了该模型的有效性。
杜子平汪寅生张丽
关键词：PAIRCOPULAVAR资产组合外汇资产
基于Copula-DCC-EVT模型的我国多元外汇资产组合风险精确度量
2013年
本文构建的Copula-DCC-EVT模型解决了高置信度下多元资产组合期末风险难以精确度量的问题。我们以2007年2月至2011年8月间的我国外汇资产组合风险为研究对象,在长达700个交易日的样本外滚动回溯测试检验期内,根据Copula-DCC-EVT模型(使用Pair t C-藤Copula函数)计算的期末VaR值,在99%置信度下失效次数与理论值完全一致,在95%置信度下失效次数仅比35次的理论值多了1次。这对于政府管理层与市场参与者监测金融风险有着很好的应用价值。
徐国祥葛陈亮
外汇资产、国内信贷与宏观流动性过剩——基于银行体系资产负债表的分析被引量：10
2012年
宏观流动性过剩已成为当前我国最为关注的经济问题之一。本文从整个银行体系的资产负债表出发,采用2002-2010年的月度数据,定量分析了广义货币M2增长的主要来源及其与M2变动的动态关系。结果表明,金融危机前外汇占款是广义货币增长的主要驱动力,金融危机后外汇占款为国内信贷扩张提供了支持,而国内信贷扩张最终导致广义货币的迅速增长,所以从长期来看外汇储备过多是我国流动性过剩的根本原因。
谈正达顾巧明顾巧明
关键词：外汇资产
外汇资产相关性分析和VaR风险度量
从2005年7月1日开始,中国执行有管理的浮动汇率政策,中国的汇率就不仅仅是与美元挂钩的外汇政策,以人民币为中间价的外汇资产相关性发生了很大的变化。尤其是近些年,我国外汇储备规模持续高速增长,并且结构单一,主要集中于美元...
赵义彩
关键词：外汇资产时变COPULA函数VAR
文献传递
基于汇率预测的外汇资产币种配置被引量：1
2012年
文章从投资者管理汇率风险的角度研究外汇资产在美元和欧元间的配置问题,建立欧元对美元汇率预测的货币模型,计算期望效用最大化目标下美元和欧元的最优配置比例,并与汇率不可预测条件下的配置效果做对比。结果发现,用货币模型预测一个季度后的欧元对美元汇率的结果相对最好;汇率可预测条件下的资产配置多数时间或者全部投资到欧元资产,或者全部投资到美元资产;汇率可预测条件下的资产配置给投资者带来的收益明显高于不可预测条件下的配置。
蔡伟宏唐齐鸣
关键词：货币模型汇率预测
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张明
作品数：878被引量：4,528H指数：38
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研究主题：人民币国际化 中国经济 货币政策 人民币 人民币汇率
何龙斌
作品数：79被引量：516H指数：13
供职机构：陕西理工大学
研究主题：产业转移 省际边缘区 经济辐射 循环经济 断裂点理论
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作品数：45被引量：50H指数：4
供职机构：中国人民银行
研究主题：次贷危机 征信体系 征信体系建设 信用评级业 信用评级
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作品数：5被引量：0H指数：0
供职机构：国家外汇管理局
研究主题：外汇业务 外汇资金 外汇资产 负债比例管理 非银行金融机构
杨小苹
作品数：24被引量：12H指数：2
供职机构：浙江省政协
研究主题：银行业 国际金融危机 可持续发展 金融机构 金融服务