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含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入 期权 定价 被引量：1 2012年 买入 期权 定价。方法运用违约风险的结构模型,采用等价鞅测度变换的方法。结果基于St,Ft,Vt都遵循几何Brown运动的假设,推导了含信用风险的与股票相关的欧式汇率买入 期权 的定价公式。结论应用所求定价公式可以确定在违约风险情况下的与股票相关的欧式汇率买入 期权 的定价问题。关键词：信用风险 汇率 期权定价 基于风险偏好的零售商买入 期权 订购模型 被引量：1 2012年 期权 为基础,应用条件风险值(Conditional Value at Risk,CVaR)的方法反映风险偏好,构建随机需求下的单个零售商和单个供应商组成的两级供应链期权 契约模型,分析推导出零售商的最优期权 购买量,反映了零售商的风险偏好对买入 期权 的最优购买量和收益都有重要影响.风险规避程度越高,购买量和收益就越小.最后,通过算例进一步验证研究结果.关键词：期权 风险偏好 考虑违约风险的外国股票欧式买入 期权 定价公式 2010年 买入 期权 定价模型进行研究.采用等价鞅测度变换的方法,对有违约风险的用国内货币执行价的外国股票欧式买入 期权 和有违约风险的用外币执行价的外国股票欧式买入 期权 给出了封闭形式的解析定价公式.关键词：汇率 信用风险 期权定价 GIRSANOV定理 与股票相关的欧式汇率买入 期权 定价公式 被引量：3 2008年 买入 期权 的定价问题.将对数正态扩散过程表达的随机过程转化为风险中性,并在此条件下用鞅定价方法推导出与股票相关联的欧式汇率买入 期权 的价格公式.关键词：买入期权 期权定价 稳定分布下的欧式买入 期权 定价理论与实证研究 期权 定价是新型衍生品创设、投资决策、风险控制的重要而基础的工作。合理的期权 定价的一个重要前提是，对标的物分布的准确描述。此外复杂的定价模型也需要通过技术方法实现才能焕发出实践的生命力，而这正是金融数学的任务。 本文...关键词：期权定价 风险中性测度 文献传递 网络资源链接 标的资产受多因素影响的买入 期权 的定价公式 被引量：1 2007年 期权 的标的资产常与某些因素存在一定的联系,而这些因素势必影响到期权 的定价.例如,各种信用风险证券的定价就属于这类问题.因此,在处理期权 的定价问题时就必须将这些因素考虑进去.本文利用风险中性定价方法(即鞅文法),比较系数法以及线性代数中的某些相关性质,讨论并推导出标的资产受多因素影响的买入 期权 的定价公式.关键词：影响因素 买入期权 买入 期权 交易中的博弈与定价2005年 期权 是两个人之间的一种合约,是其中一方授予另一方在约定的时间以某一约定的价格购买某种给定资产的权利.本文以股票为主要标的物的欧式买入 期权 作为研究对象,研究买入 期权 中期权 购买者与期权 立权人之间在自然选择条件下的博弈关系,最后求出最佳买权的定价.关键词：买入期权 博弈 ST吉化:“买入 期权 ”的投资品种 2004年 买入 期权 ”的投资品种,20 倍动态PE所对应的5.8元应该是市场可以接受的股价底线,当前股价较5.8元的股价底线尚有8%的空间;如果公司被香港某财团收购,或得到特殊的政策性安排,在5.8元上方存在获取巨大超额收益的可能性。关键词：买入期权 石化行业 中国石油 退市风险 债务结构 有限周期买入 期权 的三项式期权 定价模型 2004年 买入 期权 的三项式定价模型,对每一投资期内具有3种变化的股票价格模型进行了讨论,是现存的CRR二项式定价模型的推广.利用概率论的理论,推导出了某一假定证券市场中有限周期买入 期权 的三项式期权 定价公式.关键词：概率论 买入期权 卖出期权 实施价格 股票买入 期权 与股票出售期权 2001年 买入 期权 ”的概念加以解释。“股票买入 期权 ”与“股票出售期权 ”的概念相对。关键词：股票 期权
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雷淑琴 作品数：30 被引量：60 H指数：5 供职机构：郑州航空工业管理学院 研究主题：期权理论 卖出期权 买入期权 管理会计技术 管理会计 李时银 作品数：42 被引量：126 H指数：8 供职机构：厦门大学数学科学学院 研究主题：信用风险 期权定价 违约风险 亚式期权 资产 顾云华 作品数：27 被引量：41 H指数：3 供职机构：南通大学 研究主题：磁悬浮 高校 风能利用率 磁悬浮轴承 传感器 李小萌 作品数：1 被引量：2 H指数：1 供职机构：西安交通大学经济与金融学院 研究主题：偿付能力 保险期权 保险公司偿付能力 卖出期权 买入期权 丁海燕 作品数：2 被引量：3 H指数：1 供职机构：武汉大学经济与管理学院 研究主题：回望 买入期权 买权 资产 下鞅
