搜索到142篇“ 中美股票市场“的相关文章
- 基于VAR模型的中美股票市场波动影响研究
- 2024年
- 随着全球金融市场之间的相互关联越来越紧密,中国与美国的经济贸易往来也在不断加深,两国之间股票市场的关联性问题也受到关注。但受一些政治因素影响,全球股市发生明显的动荡,香港作为中国的特别行政区,既受中国股票交易市场的影响,也在一定程度上受到美国股票市场波动的影响,因此,中国内地、中国香港地区以及美国股票市场之间的联动分析对于挖掘不同股票交易市场的内部关联性具有实际意义。通过实证分析,以期对我国股票市场的监管与发展方面提供了合理化建议。
- 王慧
- 关键词：VAR模型中美股票市场
- 重大风险事件下中美股票市场风险溢出效应研究
- 2024年
- 金融全球化背景下,重大风险事件所具有的突发性与不确定性给世界金融市场的稳定带来了极大的挑战,各国政府当局和学术界高度关注金融风险的快速传导和跨国、跨市场的溢出问题。本文基于溢出指数模型,从静态和动态两个层面定量研究中美股票市场风险溢出效应的动态趋势以及发生重大风险事件时风险溢出强度和传导方向的动态演变过程。研究发现,中美股票市场之间存在显著的风险溢出效应,美国市场是风险净溢出者,中国市场是风险溢出的净接受者;中美股市之间的风险溢出效应具有明显的时变特征,政治、经济、金融以及公共卫生等重大风险事件对股票市场溢出效应有显著增强的影响;中美股市风险溢出效应的传导方向由市场间的单向溢出转变为A股市场、中国香港市场和美国市场两两之间显著的双向溢出。因此,建议监管当局根据风险的时变特征和传导方向增强金融风险防控政策决策的全局性和前瞻性。
- 陈恬艳易荣华
- 关键词：中美股票市场风险溢出效应
- 基于中美股票市场的量化投资组合策略研究
- 随着经济全球一体化进程的加快以及中国资本账户进一步双向开放,A股市场也将从独立发展转向融入全球金融市场大环境,美股市场作为全球最成熟的市场之一,凭借着美元的传统地位,与新兴资本市场包括中国有较强的相关性,在更多的外资机构...
- 许天宇
- 关键词：动量效应
- 技术分析在中美股票市场的有效性研究 ——基于机器学习方法
- 张叶青
- 外生冲击影响下航运市场与中美股票市场联动性研究
- 2008年全球经济危机后,航运市场进入长久低迷期,2016年2月BDI指数更是跌破300点创历史新低。2020年新型冠状病毒席卷全球,经济下行的背景下,BDI指数反而逆势上涨,随着各国经济复苏进入疲软期,高涨的航运市场初...
- 向举洲
- 关键词：航运市场股票市场外生冲击
- 基于混沌特征的中美股票市场稳定性研究
- 经济体制对国家的发展和繁荣至关重要,它深刻影响着经济增长、就业机会、社会公平、政治稳定和国际竞争力。目前世界上比较突出的经济体制有中国特色社会主义市场经济体制及美国的自由市场经济体制,二者最显著的差异在于政府的调控干预。...
- 刘翠峰
- 关键词：稳定性
- 基于新冠疫情的中美股票市场联动性研究
- 随着世界经济一体化的进程,中美两国的经济贸易关系日益紧密,中美股市的互动也越来越频繁。2019年底新冠疫情爆发,给世界经济和金融市场产生了深刻而长久的负面影响,中美股市都出现了大幅度下挫的情况,两个股市之间的波动性也更加...
- 汤素娅
- 关键词：股市联动格兰杰因果检验DCC-GARCH模型
- 中美股票市场风险传染效应分析
- 2022年
- 基于2000年1月一2020年7月上证综合指数和标普500指数的日收盘价数据,运用分块混合Copula模型,对不同市场行情下中美股市之间的相关性结构进行分解并识别了风险传染方向。研究发现:中美股市之间风险传染效应在低迷与繁荣两种极端市场行情下具有非对称性;在两种极端市场行情的更送过程中,风险传染效应以较大概率伴随出现。传染强度上,2005年以后能够检测到中美股市之间存在显著的风险传染效应,而2012一2019年传染效应达到最强。
- 郑延婷栾昕黄凤
- 关键词：上证综合指数中美股市市场行情中美股票市场收盘价
- 中美股票市场比较研究
- 2022年
- 中国股票市场自建立30余年来得到了飞速发展,带动了经济的增长。但与美国股市相比,在IPO发行、股市风险、股市监管方以及对经济的影响方面,仍存在着较大的差距。为了将中国股市打造成规范性、透明性、开放性、活跃性高且有韧性的市场,文章提出积极推进注册制改革、优化投资者结构,引导理性投资以及完善监管机制的对策与建议,以期推动中国股票市场的稳健发展。
- 刘宏宇
- 关键词：中美股市
- 新冠“黑天鹅”下中美股票市场波动趋势探讨——基于GARCH模型的实证研究被引量：1
- 2022年
- 受新冠肺炎疫情的影响,2020年后全球金融市场发生剧烈动荡。在此背景下,本文基于GARCH模型的应用建模和研究设计,探讨新冠"黑天鹅"对中美股票市场的波动性特征冲击问题。本文具体估计了GARCH模型参数,并结合四个月的窗口期对比研究了疫情前、中、后期中美股票市场的波动趋势特征和表现。结果表明:新冠疫情对中美两国股市都造成了严重冲击,疫情后期的股市波动相对于前中期更为剧烈,同时疫情后中国股票市场的波动性趋势特征强于美国。最后,本文对中美股指收益率及其波动率序列进行因果关系检验,发现存在美股走势对中国股市的单向Granger原因。基于研究结论,本文提出了加强市场风险监测、完善资本市场制度建设、关注国际资本市场联动性等政策建议。
- 吴凌睿江紫凡王芬
- 关键词：黑天鹅金融波动中美股票市场GARCH模型
相关作者
- 韩德宗
- 作品数：49被引量：865H指数：12
- 供职机构：浙江工商大学金融学院
- 研究主题：实证研究 股票市场 上市公司 极值理论 交易成本
- 杜子平
- 作品数：140被引量：395H指数：10
- 供职机构：天津科技大学经济与管理学院
- 研究主题：COPULA 实证分析 金融市场 相依性 PAIR
- 韩冰
- 作品数：8被引量：29H指数：4
- 供职机构：吉林财经大学
- 研究主题：转移支付 财政转移支付 演进逻辑 逻辑 转移支付制度
- 西村友作
- 作品数：19被引量：58H指数：4
- 供职机构：对外经济贸易大学国际经济研究院
- 研究主题：高频数据 波动溢出效应 已实现波动率 股市 实证分析
- 曾胜
- 作品数：44被引量：337H指数：10
- 供职机构：重庆工商大学
- 研究主题：经济增长 能源消费 能源消费结构 模型分析 DEA
